| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-16页 |
| 1.1 问题提出和研究意义 | 第6-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 商品市场金融化的存在性 | 第9-12页 |
| 1.2.2 商品市场金融化的影响 | 第12-14页 |
| 1.3 论文创新点 | 第14页 |
| 1.4 论文基本结构和框架思路 | 第14-16页 |
| 第二章 商品市场金融化的内涵、理论基础及其机制 | 第16-35页 |
| 2.1 商品市场金融化的内涵解析及其特征 | 第16-21页 |
| 2.2 商品市场金融化的理论基础 | 第21-28页 |
| 2.3 商品市场金融化的机制分析 | 第28-34页 |
| 2.3.1 商品指数投资 | 第28-31页 |
| 2.3.2 资金管理者 | 第31-33页 |
| 2.3.3 大宗商品期现价格信息传导路径 | 第33-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 变量和研究方法的选择 | 第35-42页 |
| 3.1 变量选择 | 第35-39页 |
| 3.2 研究方法的选择 | 第39-42页 |
| 3.2.1 建立ARDL-ECM模型研究商品现货价格和各变量的动态关系 | 第39-40页 |
| 3.2.2 建立BEKK-GARCH模型研究商品现货市场和股票市场波动溢出效应 | 第40-42页 |
| 第四章 国际大宗商品市场金融化实证研究 | 第42-52页 |
| 4.1 商品现货价格与金融投资、实体因素关系的实证分析 | 第42-45页 |
| 4.1.1 变量描述性统计与模型的确定 | 第42-43页 |
| 4.1.2 实证结果与分析 | 第43-45页 |
| 4.2 商品现货市场与股票市场的波动溢出关系实证分析 | 第45-51页 |
| 4.2.1 变量描述性统计与模型的确定 | 第45-47页 |
| 4.2.2 实证结果与分析 | 第47-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 中国大宗商品市场金融化实证研究 | 第52-58页 |
| 5.1 变量描述统计与模型的确定 | 第52-54页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第54-57页 |
| 5.2.1 焦炭市场的金融化实证结果 | 第54-55页 |
| 5.2.2 铜市场的金融化实证结果 | 第55-56页 |
| 5.2.3 棉花市场的金融化实证结果 | 第56-57页 |
| 5.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 主要结论与政策建议 | 第58-61页 |
| 6.1 主要结论 | 第58-59页 |
| 6.2 政策建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
