| 摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3.3 文献综述评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 2 相关概念界定及理论基础 | 第16-21页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第16-18页 |
| 2.1.1 系统性事件 | 第16页 |
| 2.1.2 系统性风险 | 第16-18页 |
| 2.2 理论基础 | 第18-20页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 金融自由化理论 | 第19页 |
| 2.2.3 金融创新理论 | 第19-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 3 我国系统性金融风险定量分析 | 第21-34页 |
| 3.1 当前我国金融风险影响因素 | 第21-23页 |
| 3.1.1 金融机构与金融市场因素 | 第21页 |
| 3.1.2 房地产因素 | 第21-22页 |
| 3.1.3 宏观经济因素 | 第22-23页 |
| 3.2 度量方法和指标选择 | 第23页 |
| 3.3 基础指标选取 | 第23-28页 |
| 3.3.1 基础指标确定 | 第23-24页 |
| 3.3.2 基于主成分分析法基础指标筛选 | 第24-26页 |
| 3.3.3 综合指数指标显著性分析 | 第26-28页 |
| 3.4 综合指数合成 | 第28-29页 |
| 3.4.1 合成类别指标 | 第28页 |
| 3.4.2 合成系统性金融风险综合指数 | 第28-29页 |
| 3.5 系统性金融风险识别 | 第29-30页 |
| 3.6 系统性金融风险预测 | 第30-32页 |
| 3.6.1 系统性金融风险综合指数的ARIMA模型 | 第30-32页 |
| 3.6.2 中国系统性金融风险指数预测 | 第32页 |
| 3.7 结果分析 | 第32-33页 |
| 3.8 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 发达国家系统性金融风险防范经验及启示 | 第34-39页 |
| 4.1 发达国家系统性风险防范经验 | 第34-35页 |
| 4.1.1 美国系统性风险防范经验 | 第34页 |
| 4.1.2 欧盟系统性风险防范经验 | 第34-35页 |
| 4.1.3 英国系统性风险防范经验 | 第35页 |
| 4.2 对我国的启示 | 第35-37页 |
| 4.2.1 构建金融机构安全网 | 第35页 |
| 4.2.2 限制财务风险暴露程度 | 第35-36页 |
| 4.2.3 建立风险预警指标体系和金融综合监管 | 第36页 |
| 4.2.4 建立国际标准和准则 | 第36-37页 |
| 4.2.5 确保市场流动性 | 第37页 |
| 4.2.6 建立宏观经济政策的协调机制 | 第37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 5 我国系统性金融风险防范的建议 | 第39-44页 |
| 5.1 建立系统性金融风险测度与预警指标体系 | 第39页 |
| 5.2 建立经济结构监测体系 | 第39-40页 |
| 5.3 开放金融市场 | 第40-41页 |
| 5.4 完善金融风险防范的制度体系 | 第41页 |
| 5.5 建立综合金融监管体系 | 第41-42页 |
| 5.6 建立国际合作机制 | 第42-43页 |
| 5.7 本章小结 | 第43-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第50页 |