| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第12-15页 |
| 1.3.1 关于保险资金运用风险的研究动态 | 第12-13页 |
| 1.3.2 关于VaR方法的相关研究动态 | 第13-14页 |
| 1.3.3 关于VaR方法及其在金融领域应用的研究动态 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容与研究思路 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第16页 |
| 1.5 论文可能创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 保险资金债券投资相关概念及理论 | 第18-26页 |
| 2.1 保险资金 | 第18-21页 |
| 2.1.1 保险资金的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 保险资金特点 | 第18-19页 |
| 2.1.3 保险资金投资原则 | 第19-21页 |
| 2.2 债券投资 | 第21页 |
| 2.2.1 债券的概念 | 第21页 |
| 2.2.2 债券投资特点 | 第21页 |
| 2.2.3 债券的分类 | 第21页 |
| 2.3 保险资金债券投资的适应性 | 第21-22页 |
| 2.4 保险资金债券投资风险 | 第22-23页 |
| 2.5 保险资金债券投资风险管理理论基础 | 第23-26页 |
| 2.5.1 投资组合理论 | 第23页 |
| 2.5.2 资本资产定价理论 | 第23-24页 |
| 2.5.3 套利定价理论 | 第24页 |
| 2.5.4 期权定价理论 | 第24-26页 |
| 第三章 我国保险资金债券投资风险分析 | 第26-31页 |
| 3.1 我国保险资金债券投资现存风险 | 第26-27页 |
| 3.1.1 我国保险资金债券投资的系统性风险 | 第26页 |
| 3.1.2 我国保险资金债券投资的非系统性风险 | 第26-27页 |
| 3.2 保险资金债券投资风险评估方法 | 第27-31页 |
| 3.2.1 保险资金债券投资风险评估方法概述 | 第27-28页 |
| 3.2.2 保险资金债券投资风险评估方法选择 | 第28-31页 |
| 第四章 保险资金债券投资风险评估实证分析 | 第31-45页 |
| 4.1 数据来源 | 第31页 |
| 4.2 单项债券的风险价值 | 第31-37页 |
| 4.2.1 单项债券的风险价值 | 第32-36页 |
| 4.2.2 单项债券投资比较 | 第36-37页 |
| 4.3 债券投资组合的风险价值 | 第37-39页 |
| 4.3.1 债券投资组合VaR计算方法 | 第37页 |
| 4.3.2 不考虑债券间收益率关联度的投资组合VaR | 第37-38页 |
| 4.3.3 考虑债券间收益率关联度的投资组合VaR | 第38-39页 |
| 4.3.4 债券投资组合的VaR比较 | 第39页 |
| 4.4 保险资金债券投资的VaR扩展研究 | 第39-42页 |
| 4.4.1 保险资金债券投资的边际风险价值 | 第39-41页 |
| 4.4.2 保险资金债券投资的成分风险价值 | 第41-42页 |
| 4.5 小结 | 第42-45页 |
| 第五章 结论、建议与展望 | 第45-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 对保险资金债券投资风险防范的建议 | 第45-47页 |
| 5.2.1 提高中等收益水平、中等风险水平债券的投资比重 | 第46页 |
| 5.2.2 适当降低收益情况不好的债券投资比重 | 第46页 |
| 5.2.3 在确定投资组合时进行最优量化 | 第46-47页 |
| 5.2.4 保险公司应建立有效的风险防范体系 | 第47页 |
| 5.3 VaR模型在保险资金债券投资风险管控应用中的展望 | 第47-50页 |
| 5.3.1 VaR方法的局限性 | 第47-48页 |
| 5.3.2 VaR在保险资金债券投资风险管控中的应用趋势 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |
