| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 破产理论的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 破产理论的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-18页 |
| 2.1 随机变量及其分布 | 第13页 |
| 2.2 数学期望与概率公式 | 第13-14页 |
| 2.3 矩母函数 | 第14-15页 |
| 2.4 随机过程 | 第15-16页 |
| 2.5 更新过程 | 第16页 |
| 2.6 常见的重尾分布族 | 第16-18页 |
| 第三章 L~*_(m)族下保费随机化风险模型及其推广 | 第18-33页 |
| 3.1 引言 | 第18页 |
| 3.2 L~*_(m)族下保费随机化风险模型的破产概率 | 第18-22页 |
| 3.2.1 模型的建立 | 第18-20页 |
| 3.2.2 重要引理 | 第20-21页 |
| 3.2.3 主要结果 | 第21-22页 |
| 3.3 L~*_(m)族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率 | 第22-33页 |
| 3.3.1 模型的建立 | 第22-23页 |
| 3.3.2 重要引理 | 第23-24页 |
| 3.3.3 主要结果 | 第24-33页 |
| 第四章 L~*_(m)族下保费随机化推广的随机重延迟风险模型的破产概率 | 第33-40页 |
| 4.1 引言 | 第33页 |
| 4.2 模型的建立 | 第33-34页 |
| 4.3 重要引理 | 第34-35页 |
| 4.4 主要结果 | 第35-40页 |
| 第五章 S族下保费随机化且带常利率的延迟索赔风险模型的破产概率 | 第40-48页 |
| 5.1 引言 | 第40页 |
| 5.2 模型的建立 | 第40-41页 |
| 5.3 重要引理 | 第41-42页 |
| 5.4 主要结果 | 第42-48页 |
| 总结 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间已发表论文 | 第53页 |
