| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| List of Figures | 第11-12页 |
| Chapter 1 Introduction | 第12-22页 |
| 1.1 Non-Exponential Discounting | 第12-14页 |
| 1.2 Optimal Control and Time-Inconsistency | 第14-16页 |
| 1.3 Approches to Handle Time Inconsistency | 第16-20页 |
| 1.4 Structure of the Thesis | 第20-22页 |
| Chapter 2 On Dividend Strategies withNon-Exponential Discounting | 第22-50页 |
| 2.1 Introduction | 第22-24页 |
| 2.2 The Model | 第24-27页 |
| 2.3 The Equilibrium Hamilton-Jacobi-Bellman Equation | 第27-32页 |
| 2.4 Solutions to Two Special Cases | 第32-50页 |
| Chapter 3 Minimization of Risks in Defined BenefitPension Plan with Time-InconsistentPreferences | 第50-76页 |
| 3.1 Introduction | 第50-54页 |
| 3.2 The Defined Benefit Pension Model | 第54-58页 |
| 3.3 The Extended Hamilton-Jacobi-Bellman Equation | 第58-62页 |
| 3.4 Solution of the Stochastic Control Problem | 第62-69页 |
| 3.5 Numerical Results | 第69-73页 |
| 3.6 Conclusion | 第73-76页 |
| Chapter 4 Consumption-Investment Strategies withNon-Exponential Discounting andLogarithmic Utility | 第76-98页 |
| 4.1 Introduction | 第76-79页 |
| 4.2 The Model | 第79-82页 |
| 4.3 Multi-Person Differential Game | 第82-92页 |
| 4.4 Time-Consistent Equilibrium Strategies | 第92-94页 |
| 4.5 Concluding Remarks | 第94-98页 |
| Chapter 5 Conclusion | 第98-100页 |
| Appendix A | 第100-108页 |
| Appendix B | 第108-120页 |
| Appendix C | 第120-138页 |
| References | 第138-144页 |
| Acknowledgements | 第144-146页 |
| Resume | 第146-147页 |
