中国与亚洲各主要新兴市场股市联动性研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 问题提出 | 第11-12页 |
| 1.2 研究背景 | 第12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架与方法 | 第13-14页 |
| 1.5 论文的创新点与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第16-25页 |
| 2.1 股市联动性定义 | 第16-17页 |
| 2.2 股票市场联动性理论基础 | 第17-18页 |
| 2.2.1 市场有效 | 第17-18页 |
| 2.2.2 市场无效 | 第18页 |
| 2.3 实证研究综述 | 第18-23页 |
| 2.3.1 发达国家间股票市场联动 | 第19页 |
| 2.3.2 发达国家与新兴国家股票市场联动 | 第19-20页 |
| 2.3.3 中国股票市场与各地股市联动 | 第20-23页 |
| 2.4 文献述评 | 第23-25页 |
| 第3章 研究方法介绍 | 第25-30页 |
| 3.1 指标释义 | 第25-26页 |
| 3.2 计量模型介绍 | 第26-30页 |
| 3.2.1 Granger因果检验模型 | 第26-27页 |
| 3.2.2 VAR模型 | 第27页 |
| 3.2.3 BEKK-GARCH模型 | 第27-30页 |
| 第4章 长期联动性实证检验 | 第30-44页 |
| 4.1 数据说明及描述性统计 | 第30-34页 |
| 4.1.1 均值描述性统计 | 第30-32页 |
| 4.1.2 相关性描述性统计 | 第32-34页 |
| 4.2 收益率的联动性检验 | 第34-41页 |
| 4.3 波动率的联动性检验 | 第41-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 第5章 后金融危机时代短期联动性实证检验 | 第44-63页 |
| 5.1 数据说明及初步检验 | 第44-45页 |
| 5.2 BEKK-GARCH模型实证研究 | 第45-57页 |
| 5.3 最佳投资组合比例计算 | 第57-61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
