| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.3 相关概念的界定与辨析 | 第16-19页 |
| 1.4 论文结构与技术路线 | 第19-21页 |
| 1.5 可能的创新与不足 | 第21-23页 |
| 第2章 相关理论与模型介绍 | 第23-33页 |
| 2.1 股市债市联动理论 | 第23-25页 |
| 2.2 模型介绍 | 第25-33页 |
| 第3章 我国股市和公司债的市场概况 | 第33-40页 |
| 3.1 我国股票市场的市场概况 | 第33-34页 |
| 3.2 我国公司债目前的发行情况 | 第34-38页 |
| 3.3 投资于股票、债券相关金融产品的市场情况 | 第38-40页 |
| 第4章 沪深300指数与公司债指数收益率联动实证研究 | 第40-57页 |
| 4.1 数据选取与预处理 | 第40页 |
| 4.2 两市收益率序列的平稳性检验 | 第40-42页 |
| 4.3 沪深300指数与公司债指数收益率联动的VAR模型研究 | 第42-47页 |
| 4.4 沪深300指数与公司债指数收益率联动的多元GARCH模型研究 | 第47-57页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第57-61页 |
| 5.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
