| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-15页 |
| 第二节 研究内容和结构 | 第15-17页 |
| 第三节 研究方法、创新和不足 | 第17-20页 |
| 第二章 利率期限结构的国内外研究成果 | 第20-30页 |
| 第一节 利率期限结构形成理论的研究综述 | 第20-24页 |
| 第二节 利率期限结构现代模型的研究综述 | 第24-28页 |
| 第三节 简要小结和评价 | 第28-30页 |
| 第三章 长短期国债收益率的一般关系和历史经验 | 第30-37页 |
| 第一节 长短期利率之间的关系：一个理论基础 | 第30-33页 |
| 第二节 长短期国债收益率的历史走势和经验 | 第33-37页 |
| 第四章 中国国债利率期限结构的预期理论检验 | 第37-48页 |
| 第一节 预期理论的基本原理 | 第37-38页 |
| 第二节 预期理论的检验模型 | 第38-42页 |
| 第三节 预期理论的实证检验和分析 | 第42-48页 |
| 第五章 中国国债收益率曲线远端风险溢价估计 | 第48-64页 |
| 第一节 仿射利率期限结构模型框架 | 第48-50页 |
| 第二节 仿射无套利Nelson-Siegel模型 | 第50-53页 |
| 第三节 时变风险溢价的估计 | 第53-64页 |
| 第六章 中国式“格林斯潘之谜”的生成因素 | 第64-80页 |
| 第一节 国债收益率曲线的决定因素 | 第64-68页 |
| 第二节 长期国债收益率水平为何偏低? | 第68-73页 |
| 第三节 长期利率对短期利率反应为何不敏感? | 第73-80页 |
| 第七章 结论和建议 | 第80-84页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第80-82页 |
| 第二节 几个政策建议 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-91页 |
| 附录 | 第91-98页 |
| 附录A 中国国债利率期限结构的主成分分析 | 第91-92页 |
| 附录B 论文相关MATLAB程序语言设计 | 第92-96页 |
| 附录C IAFNS模型的样本内拟合效果及收益率曲线分解 | 第96-97页 |
| 附录D 作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98页 |