与黄金价格挂钩的金融理财产品定价的波动率反问题

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 绪论	第7-12页
1.1 概述	第7页
1.2 金融衍生品定价理论的发展及研究现状	第7-9页
1.3 期权定价反问题的发展及研究现状	第9-10页
1.4 本文的研究意义及主要工作	第10-12页
第二章 预备知识及定价模型的建立	第12-16页
2.1 预备知识	第12-13页
2.2 定价模型的建立	第13-16页
第三章 基于线性化的隐含波动率重构	第16-24页
3.1 波动率的线性化	第16-17页
3.2 最优控制问题及极小元的存在性	第17-19页
3.3 必要条件	第19-21页
3.4 唯一性与稳定性	第21-23页
3.5 本章小结	第23-24页
第四章 最优控制框架下隐含波动率的识别问题	第24-40页
4.1 最优控制问题	第24-25页
4.2 极小元的存在性	第25-26页
4.3 必要条件	第26-29页
4.4 唯一性与稳定性	第29-36页
4.5 迭代算法与相应的数值模拟	第36-39页
4.6 本章小结	第39-40页
第五章 总结与展望	第40-41页
5.1 主要的研究结论	第40页
5.2 进一步研究展望	第40-41页
致谢	第41-42页
参考文献	第42-45页
攻读学位期间的研究成果	第45页