扩展的KMV模型在银行信用风险管理中的应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文主要研究方法 | 第14页 |
| 1.4 本文主要的研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险理论及其度量方法 | 第15-21页 |
| 2.1 信用风险的理论及违约事件的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.1 信用风险的定义及成因 | 第15页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第15-16页 |
| 2.1.3 违约事件的定义 | 第16页 |
| 2.2 信用风险的度量与管理发展历程 | 第16-21页 |
| 2.2.1 传统信用风险度量模型 | 第16-18页 |
| 2.2.2 现代信用风险度量模型 | 第18-21页 |
| 第三章 KMV模型的基本理论及改进 | 第21-28页 |
| 3.1 KMV模型的基本原理 | 第21-22页 |
| 3.2 KMV模型的基本思想 | 第22页 |
| 3.3 KMV模型的理论基础及基本假设 | 第22页 |
| 3.4 KMV模型的求解步骤 | 第22-25页 |
| 3.5 KMV模型的修正 | 第25-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-41页 |
| 4.1 样本的选取 | 第28-29页 |
| 4.2 数据处理 | 第29-35页 |
| 4.3 模型求解 | 第35-36页 |
| 4.4 模型验证及结果分析 | 第36-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-56页 |
