| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述及启示 | 第13-18页 |
| 1.2.1 风险传染与分担的形成机理 | 第13-15页 |
| 1.2.2 银行间风险传染与分担的渠道 | 第15-16页 |
| 1.2.3 银行间拆借市场网路 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 复杂网络与银行间市场风险传染与分担理论分析 | 第20-29页 |
| 2.1 复杂网络相关理论与阈值法 | 第20-22页 |
| 2.1.1 复杂网络的内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.2 复杂网络的基本类型 | 第21-22页 |
| 2.1.3 复杂网络理论中的阈值法 | 第22页 |
| 2.2 银行间拆借市场及其风险传染与分担相关理论分析 | 第22-26页 |
| 2.2.1 银行间拆借市场风险的内涵 | 第22-23页 |
| 2.2.2 银行间拆借市场风险的形成机理 | 第23-25页 |
| 2.2.3 银行间拆借市场风险传染与分担的基本原理 | 第25-26页 |
| 2.3 银行间拆借市场的网络结构性质 | 第26-29页 |
| 2.3.1 银行间拆借市场网络的微观结构 | 第26-27页 |
| 2.3.2 银行间拆借市场网络的统计性质 | 第27-29页 |
| 第3章 银行间市场网络风险传染与分担模型的构建 | 第29-39页 |
| 3.1 系统性风险测算方法选取 | 第29-32页 |
| 3.1.1 系统性风险分析 | 第29页 |
| 3.1.2 系统性风险测算的基本方法 | 第29-31页 |
| 3.1.3 系统性风险测算方法的对比分析 | 第31-32页 |
| 3.2 银行间拆借市场网络构建 | 第32-35页 |
| 3.2.1 信息熵的基本原理 | 第32-33页 |
| 3.2.2 银行间拆借市场风险暴露头寸矩阵估计 | 第33-35页 |
| 3.2.3 银行间拆借市场网络的生成 | 第35页 |
| 3.3 银行间拆借市场网络风险传染与分担过程 | 第35-39页 |
| 3.3.1 风险传染与分担的路径 | 第35-36页 |
| 3.3.2 风险传染过程 | 第36-37页 |
| 3.3.3 风险分担过程 | 第37-39页 |
| 第4章 银行间市场网络风险传染与分担实证研究 | 第39-60页 |
| 4.1 研究样本选择与描述 | 第39-40页 |
| 4.1.1 数据说明及预处理 | 第39页 |
| 4.1.2 数据描述 | 第39-40页 |
| 4.2 银行间拆借市场网络的互信息分析 | 第40-44页 |
| 4.2.1 互信息基本原理 | 第40-41页 |
| 4.2.2 银行间拆借市场网络的互信息 | 第41-44页 |
| 4.3 银行间拆借市场网络风险传染与分担实证分析 | 第44-58页 |
| 4.3.1 银行间拆借市场网络风险传染效应实证结果及分析 | 第44-55页 |
| 4.3.2 风险分担作用下银行间市场网络风险传染效应实证结果及分析 | 第55-58页 |
| 4.4 银行间拆借市场网络风险传染控制的政策建议 | 第58-60页 |
| 4.4.1 风险传染源的遏制 | 第58-59页 |
| 4.4.2 风险传染的抑制 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第67-68页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第68页 |
