| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 第1章 总论 | 第16-20页 |
| ·选题的背景和意义 | 第16-17页 |
| ·选题背景 | 第16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究的思路和目标 | 第17页 |
| ·研究内容、技术路线和方法 | 第17-19页 |
| ·研究的主要内容 | 第17页 |
| ·研究的技术路线和方法 | 第17-19页 |
| ·研究的数据资料 | 第19-20页 |
| 第2章 理论基础 | 第20-32页 |
| ·股指期货价格与现货价格的相关关系 | 第20-23页 |
| ·股指期货价格与现货价格之间相互关系的比较静态分析 | 第20页 |
| ·股指期货价格与现货价格之间相互关系的动态分析 | 第20-23页 |
| ·股指期货最优对冲比率选择理论 | 第23-25页 |
| ·最小方差比理论 | 第23-24页 |
| ·最小方差比理论下的OLS回归模型 | 第24页 |
| ·最小方差比理论下的VAR回归模型 | 第24-25页 |
| ·最小方差比理论下的ECM回归模型 | 第25页 |
| ·最小方差比理论下的GARCH回归模型 | 第25页 |
| ·股指期货套期保值的风险分类 | 第25-28页 |
| ·股指期货套期保值风险测度的各类方法 | 第28-30页 |
| ·方差-均方差分析 | 第28-29页 |
| ·VaR方法 | 第29-30页 |
| ·CVaR方法及其他 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第3章 我国沪深300仿真期货指数与现货的关系 | 第32-60页 |
| ·涨跌幅制度下沪深300指数波动的特点 | 第32-47页 |
| ·涨跌幅制度对沪深300指数波动的溢出效应 | 第32-39页 |
| ·沪深300指数的跳效应 | 第39-43页 |
| ·股价波动的非对称效应 | 第43-47页 |
| ·我国沪深300仿真期货指数的波动特征 | 第47-52页 |
| ·我国沪深300仿真期货指数的跳效应 | 第48-50页 |
| ·沪深300仿真期货指数波动的非对称效应 | 第50-52页 |
| ·沪深300仿真期货指数与沪深300指数的关系研究 | 第52-58页 |
| ·沪深300仿真期货指数与沪深300指数走势的区别 | 第52-53页 |
| ·沪深300仿真期货指数与沪深300指数走势的联系——协整关系研究 | 第53-55页 |
| ·基差走势的特征 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第4章 基于我国实际情况测算最优套期保值比率的实证研究 | 第60-68页 |
| ·我国的实际情况 | 第60页 |
| ·将修正的异方差模型用于套期保值率的测算 | 第60-66页 |
| ·GARCH和GJR模型 | 第60-62页 |
| ·沪深300指数套期保值率测算的GJR模型 | 第62-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第5章 估计风险价值度的实证分析 | 第68-76页 |
| ·蒙特卡罗方法的基本思想 | 第68页 |
| ·将蒙特卡罗模拟用于本文的实现过程 | 第68-70页 |
| ·模拟结果及其解释 | 第70-73页 |
| ·基差分布特征 | 第71-72页 |
| ·损益分布特征 | 第72-73页 |
| ·压力测试与回顾测试 | 第73-75页 |
| ·压力测试 | 第73-75页 |
| ·回顾测试 | 第75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 第6章 研究结论及应用 | 第76-80页 |
| ·研究结论 | 第76页 |
| ·对投资者的建议 | 第76-79页 |
| ·全文总结 | 第79页 |
| ·本文的不足之处 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 科研情况-览表 | 第85页 |
