| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 一、研究背景和意义 | 第9-10页 |
| (一) 研究背景 | 第9-10页 |
| (二) 研究的现实意义 | 第10页 |
| 二、研究内容和思路 | 第10-11页 |
| (一) 研究内容 | 第10-11页 |
| (二) 研究思路和方法 | 第11页 |
| 三、本文的贡献和创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 一、货币政策传导渠道的相关文献 | 第13-16页 |
| (一) 货币渠道传导机制 | 第13页 |
| (二) 信用传导渠道 | 第13-14页 |
| (三) 货币政策对企业外部融资的影响 | 第14-16页 |
| 二、企业资产流动性理论 | 第16-17页 |
| (一) 企业资产流动性的定义 | 第16-17页 |
| (二) 企业资产的流动性的相关研究 | 第17页 |
| 三、货币政策对企业资产流动性的影响 | 第17-19页 |
| 第三章 货币政策及其不确定性对企业资产流动性影响的理论分析 | 第19-34页 |
| 一、模型构建 | 第19-21页 |
| (一) 模型的动态特征 | 第19-21页 |
| (二) 模型稳态 | 第21页 |
| 二、数值模拟 | 第21-34页 |
| (一) 紧缩性货币政策对企业资产流动性的影响 | 第21-26页 |
| (二) 企业成长性与企业资产流动性 | 第26-28页 |
| (三) 货币政策不确定性对企业资产流动性的影响 | 第28-31页 |
| (四) 货币政策不确定性、企业成长性与企业资产流动性 | 第31-34页 |
| 第四章 货币政策不确定的建模 | 第34-47页 |
| 一、模型介绍 | 第34-35页 |
| (一) 波动性建模的理论介绍 | 第34-35页 |
| (二) HP滤波方法介绍 | 第35页 |
| 二、变量选取与数据来源 | 第35-36页 |
| 三、描述性统计 | 第36-41页 |
| (一) 货币政策变动 | 第36-37页 |
| (二) HP滤波结果 | 第37-38页 |
| (三) 数据特征检验 | 第38-41页 |
| 四、货币政策不确定性建模 | 第41-47页 |
| (一) ARMA模型结构 | 第41-43页 |
| (二) 数量型货币政策ARMA模型 | 第43-44页 |
| (三) 价格型货币政策ARMA模型 | 第44-45页 |
| (四) 价格型货币政策GARCH模型 | 第45-47页 |
| 第五章 货币政策及其不确定性对企业资产流动性的实证分析 | 第47-58页 |
| 一、变量选取与数据来源 | 第47-49页 |
| (一) 公司资产流动性变量 | 第47-48页 |
| (二) 企业成长性指标：托宾Q | 第48页 |
| (三) 控制变量 | 第48-49页 |
| 二、描述性统计 | 第49-52页 |
| 三、实证分析及其结果 | 第52-58页 |
| (一) 数量型货币政策对企业资产流动性的影响 | 第52-54页 |
| (二) 价格型货币政策对企业资产流动性的影响 | 第54-55页 |
| (三) 货币政策不确定性对企业资产流动性的影响 | 第55-58页 |
| 第六章 结论和政策展望 | 第58-61页 |
| 一、研究结论 | 第58-59页 |
| 二、政策建议 | 第59页 |
| 三、研究的不足研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
