| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-16页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 0.3 本文的研究方法及研究框架 | 第13-15页 |
| 0.4 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 1 分级基金的概述 | 第16-24页 |
| 1.1 分级基金的定义和分类 | 第16-17页 |
| 1.2 分级基金的三类份额 | 第17-18页 |
| 1.3 分级基金的发展历史和现状 | 第18-20页 |
| 1.4 分级基金的折算机制 | 第20-24页 |
| 1.4.1 定期折算 | 第20-22页 |
| 1.4.2 不定期折算 | 第22-24页 |
| 2 案例介绍 | 第24-28页 |
| 2.1 鹏华中证800地产分级基金概述 | 第24页 |
| 2.1.1 沪深300指数的简介 | 第24页 |
| 2.1.2 鹏华中证800地产分级基金简介 | 第24页 |
| 2.2 鹏华中证800地产分级基金套利交易流程 | 第24-28页 |
| 2.2.1 分级基金无风险折价套利交易流程 | 第25-26页 |
| 2.2.2 分级基金无风险溢价套利交易流程 | 第26-28页 |
| 3 案例分析 | 第28-38页 |
| 3.1 鹏华中证800地产分级基金无风险套利策略分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 折价套利策略分析 | 第29-30页 |
| 3.1.2 溢价套利策略分析 | 第30-32页 |
| 3.2 鹏华中证800地产分级基金套利策略比较分析 | 第32-34页 |
| 3.2.1 无风险套利策略与期现套利策略比较分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 无风险套利策略与融券套利策略比较分析 | 第33-34页 |
| 3.3 鹏华中证800地产分级基金无风险套利模拟 | 第34-38页 |
| 3.3.1 基金样本数据选择 | 第35页 |
| 3.3.2 分级基金模拟结果分析 | 第35-38页 |
| 4 结论与建议 | 第38-40页 |
| 4.1 结论 | 第38页 |
| 4.2 建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |