| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第10-16页 |
| 1.1 课题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外期货程序化交易平台现况及分析 | 第11-12页 |
| 1.3 课题主要研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 系统实现开发工具的选择 | 第13-15页 |
| 1.4.1 客户端程序开发技术的研究与对比 | 第13-14页 |
| 1.4.2 开发平台及开发工具的选择 | 第14-15页 |
| 1.4.3 关于数据库的选择 | 第15页 |
| 1.5 论文整体结构说明 | 第15-16页 |
| 第二章 基础技术概述 | 第16-26页 |
| 2.1 期货程序化交易业务涉及的行业概念 | 第16-21页 |
| 2.1.1 期货的定义 | 第16页 |
| 2.1.2 期货交易所介绍 | 第16-20页 |
| 2.1.3 期货合约定义及标准合约样例 | 第20-21页 |
| 2.1.4 期货交易特点说明 | 第21页 |
| 2.2 技术理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 Microsoft Visual Studio技术 | 第21-22页 |
| 2.2.2 C++语言 | 第22页 |
| 2.2.3 MySQL关系型数据库管理系统 | 第22-23页 |
| 2.3 预备研究的关键技术问题 | 第23-25页 |
| 2.3.1 综合交易平台（CTP）接口的研究 | 第23页 |
| 2.3.2 期货交易网关的API接口及指令数据的双向通信的研究 | 第23-24页 |
| 2.3.3 并发行情数据的实时接收，合约更新模式的综合处理 | 第24页 |
| 2.3.4 程序化期货交易策略算法的理解、研究与代码开发 | 第24-25页 |
| 2.3.5 基于C/S架构的客户端程序的安全性考虑 | 第25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 期货程序化交易系统需求分析与设计 | 第26-68页 |
| 3.1 综述 | 第26-27页 |
| 3.2 需求分析 | 第27-31页 |
| 3.2.1 程序化交易策略实现技术选择 | 第27页 |
| 3.2.2 数据获取方式 | 第27页 |
| 3.2.3 客户端功能需求 | 第27-30页 |
| 3.2.4 系统管理员管理功能需求 | 第30-31页 |
| 3.2.5 运行环境要求 | 第31页 |
| 3.3 系统总体设计 | 第31-40页 |
| 3.3.1 系统总体架构 | 第31-32页 |
| 3.3.2 系统功能解析 | 第32-34页 |
| 3.3.3 关联品种价差套利策略 | 第34-36页 |
| 3.3.4 近远期合约趋势趋同套利策略 | 第36-37页 |
| 3.3.5 股指期权转换套利/反向套利策略 | 第37-40页 |
| 3.4 行情数据处理中间件的设计 | 第40-49页 |
| 3.4.1 行情数据接收处理 | 第41-43页 |
| 3.4.2 行情数据并发处理 | 第43-44页 |
| 3.4.3 行情数据缓存处理 | 第44-47页 |
| 3.4.4 行情数据发布处理 | 第47-48页 |
| 3.4.5 行情数据固化及内存清理 | 第48-49页 |
| 3.5 行情/交易服务端程序设计 | 第49-55页 |
| 3.5.1 行情数据转发处理 | 第50-51页 |
| 3.5.2 交易数据接收转发处理 | 第51-54页 |
| 3.5.3 系统用户/交易用户权限及系统管理 | 第54页 |
| 3.5.4 数据通讯方式设计 | 第54页 |
| 3.5.5 时间同步方式设计 | 第54-55页 |
| 3.6 客户端程序设计 | 第55-62页 |
| 3.6.1 行情数据列表展示 | 第55-57页 |
| 3.6.2 行情分时走势图的设计 | 第57-58页 |
| 3.6.3 行情K线图的设计 | 第58-59页 |
| 3.6.4 关于MACD线 | 第59-61页 |
| 3.6.5 系统交易功能的实现 | 第61-62页 |
| 3.7 行情/交易数据库的设计 | 第62-65页 |
| 3.8 系统管理数据库的设计 | 第65-67页 |
| 3.9 本章小结 | 第67-68页 |
| 第四章 期货程序化交易系统实现 | 第68-80页 |
| 4.1 综述 | 第68页 |
| 4.2 策略原型的程序化实现 | 第68-69页 |
| 4.3 程序化交易系统客户端的实现 | 第69-79页 |
| 4.3.1 系统行情信息 | 第69-70页 |
| 4.3.2 合约详情说明 | 第70页 |
| 4.3.3 合约分时走势图 | 第70-71页 |
| 4.3.4 K线图说明 | 第71-73页 |
| 4.3.5 程序化交易登录 | 第73页 |
| 4.3.6 程序化交易退出 | 第73-74页 |
| 4.3.7 查看委托记录单 | 第74页 |
| 4.3.8 查看成交记录单 | 第74-75页 |
| 4.3.9 查看持仓记录单 | 第75页 |
| 4.3.10 平仓交易 | 第75-76页 |
| 4.3.11 查看资金留存 | 第76页 |
| 4.3.12 交易结算单 | 第76-77页 |
| 4.3.13 期货交易 | 第77-78页 |
| 4.3.14 程序化交易策略参数设置 | 第78-79页 |
| 4.4 本章小结 | 第79-80页 |
| 第五章 期货程序化交易系统测试 | 第80-89页 |
| 5.1 综述 | 第80页 |
| 5.2 系统部署方案 | 第80-81页 |
| 5.2.1 期货公司交易中心机房网络拓扑 | 第80-81页 |
| 5.2.2 期货公司交易系统网络拓扑 | 第81页 |
| 5.3 系统压力测试 | 第81-88页 |
| 5.3.1 系统设备环境及网络拓扑结构 | 第81-83页 |
| 5.3.2 测试内容及通过标准 | 第83页 |
| 5.3.3 测试工具 | 第83-84页 |
| 5.3.4 测试结果分析 | 第84-88页 |
| 5.4 本章小结 | 第88-89页 |
| 第六章 结论 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
