| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| ·选题的背景 | 第12-13页 |
| ·选题的目的和意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文研究思路和创新点 | 第16-18页 |
| 2 国内外商业银行信用风险管理理论综述 | 第18-33页 |
| ·信用风险管理概念与发展 | 第18-19页 |
| ·信用评级理论概论 | 第19-22页 |
| ·国外信用评级理论 | 第19-21页 |
| ·国内信用评级理论 | 第21-22页 |
| ·风险度量理论综述 | 第22-28页 |
| ·国外风险度量理论 | 第22-25页 |
| ·国内风险度量理论综述 | 第25-28页 |
| ·风险对冲与衍生品理论概述 | 第28-30页 |
| ·国外风险度量理论 | 第28-29页 |
| ·国内风险对冲与衍生品理论 | 第29-30页 |
| ·信用风险比较研究浅析 | 第30-31页 |
| ·信用风险实证研究概述 | 第31-33页 |
| 3 商业银行信用风险度量与管理的概念和特征 | 第33-53页 |
| ·金融风险管理的目标 | 第33页 |
| ·信用风险管理的方式 | 第33-34页 |
| ·程序式管理方法 | 第33-34页 |
| ·基于风险的管理方法 | 第34页 |
| ·信用风险管理的步骤 | 第34-35页 |
| ·风险识别 | 第34-35页 |
| ·信用风险评估 | 第35页 |
| ·信用风险量化 | 第35页 |
| ·信用风险度量的意义 | 第35-36页 |
| ·信用风险度量的一般理论和基本方法 | 第36-38页 |
| ·金融风险度量一般理论 | 第37页 |
| ·金融风险度量的基本方法 | 第37-38页 |
| ·信用度量模型的概念和分类 | 第38-39页 |
| ·KMV度量方法 | 第39-43页 |
| ·KMV度量方法的背景 | 第39页 |
| ·KMV度量方法的概念 | 第39-40页 |
| ·KMV的计算方式 | 第40-42页 |
| ·KMV的度量的优点 | 第42页 |
| ·KMV的度量的缺点 | 第42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·CREDIT RISK+度量方法 | 第43-45页 |
| ·Credit Risk+度量方法的背景 | 第43页 |
| ·Credit Risk+度量方法的概念 | 第43页 |
| ·Credit Risk+度量方法的计算步骤 | 第43-44页 |
| ·Credit Risk+度量的优点 | 第44-45页 |
| ·Credit Risk+度量的缺点 | 第45页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·CREDIT METRICS度量方法 | 第45-53页 |
| ·Credit Metrics度量方法的背景 | 第45-46页 |
| ·VaR的定义 | 第46页 |
| ·VaR的度量方法 | 第46-49页 |
| ·Credit Metrics度量方法的概念 | 第49页 |
| ·Credit Metrics度量方法的参数选择 | 第49页 |
| ·Credit Metrics度量方法的计算步骤 | 第49-51页 |
| ·Credit Metrics度量的优点 | 第51页 |
| ·Credit Metrics度量的缺点 | 第51-52页 |
| ·Credit Metrics方法的发展 | 第52-53页 |
| 4 我国商业银行信用风险度量发展现状 | 第53-69页 |
| ·我国商业银行信用风险度量的背景 | 第53-62页 |
| ·巴赛尔新资本协议(BASEL Ⅱ)的标准 | 第53-56页 |
| ·中国银行业监督管理委员会法规指引 | 第56-59页 |
| ·我国商业银行市场化需求 | 第59-62页 |
| ·我国商业银行信用风险的度量方法和现状分析 | 第62-65页 |
| ·货币信贷总量稳步增长与坏账之间的关系 | 第62-64页 |
| ·我国大型商业银行已逐步开展对信用风险方面的研究 | 第64-65页 |
| ·我国商业银行开展基于VAR信用风险管理度量的制约因素 | 第65-69页 |
| ·信用评级体系的制约 | 第66页 |
| ·金融市场不发达所导致的制约 | 第66-67页 |
| ·信用风险管理方法和管理文化的制约 | 第67页 |
| ·信息系统技术和数据制约 | 第67-69页 |
| 5 中国商业银行信用度量的实证研究 | 第69-89页 |
| ·信用风险控制的衡量标准 | 第69页 |
| ·样本选择与数据整理 | 第69-70页 |
| ·样本的选择 | 第69页 |
| ·数据的整理 | 第69-70页 |
| ·统计方法 | 第70-71页 |
| ·变量的选取 | 第71-73页 |
| ·贷款信用等级变化率 | 第71-72页 |
| ·不同利率假设下的信用风险VaR值统计 | 第72-73页 |
| ·不同客户评级假设下的信用风险VaR值统计 | 第73页 |
| ·不同信用风险的度量期限假设下的信用风险VaR值统计 | 第73页 |
| ·研究假设 | 第73-74页 |
| ·研究假设 | 第73-74页 |
| ·研究假设所依赖的基本条件 | 第74页 |
| ·VAR度量方式下信用风险的实证分析 | 第74-89页 |
| ·回归模型 | 第74-75页 |
| ·描述性统计结果分析 | 第75-77页 |
| ·无假设条件下的VaR值统计结果及回归分析 | 第77-81页 |
| ·假设条件下的VaR值统计结论 | 第81页 |
| ·不同假设下的VaR值统计与压力测试 | 第81-82页 |
| ·不同利率假设下的VaR值统计与压力测试 | 第82-84页 |
| ·不同客户评级假设下的VaR值统计与压力测试 | 第84-86页 |
| ·不同持有期限假设下的VaR值统计与压力测试 | 第86-87页 |
| ·不同假设下的VaR值统计与压力测试实证结果 | 第87-89页 |
| 6 结论与政策建议 | 第89-104页 |
| ·关于研究结果的讨论 | 第89-90页 |
| ·我国商业银行开展基于VAR的商业银行信用风险管理的几点建议 | 第90-91页 |
| ·有关公司治理结构的建议 | 第91-95页 |
| ·加强公司治理和监督 | 第91-92页 |
| ·强化信用风险控制部门的管理职责 | 第92-93页 |
| ·强调内审和外审的作用 | 第93-94页 |
| ·基于VaR的商业银行公司治理架构图 | 第94-95页 |
| ·有关信用评级、度量与风险对冲的建议 | 第95-101页 |
| ·促进评级方法的应用和风险量化监控及验证 | 第96-97页 |
| ·加强信用风险管理与传统风险缓释工具的使用 | 第97-98页 |
| ·加强各类信用对冲工具的运用 | 第98-99页 |
| ·有关信用评级、度量与风险对冲理论在银行运用的模型 | 第99-101页 |
| ·有关基于VAR的信用风险信息管理系统规划的建议 | 第101-103页 |
| ·本文的不足及进一步研究的问题 | 第103-104页 |
| 参考文献 | 第104-109页 |
| 附录 | 第109-121页 |
| 附录1.1 VAR值计算模型 | 第109-111页 |
| 附录1.2 VAR值计算程序 | 第111-121页 |
| 作者简介 | 第121页 |
