| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-16页 |
| 第三节 写作思路与框架 | 第16-17页 |
| 第四节 本文的创新点及不足之处 | 第17-19页 |
| 第二章 利率期限结构相关理论 | 第19-25页 |
| 第一节 利率期限结构形成理论 | 第19-20页 |
| 第二节 利率期限结构的拟合 | 第20-22页 |
| 第三节 利率期限结构的影响因素 | 第22-24页 |
| 第四节 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 NS模型对我国银行间国债的实证分析 | 第25-42页 |
| 第一节 数据选择与描述 | 第25-28页 |
| 第二节 Nelson-Siegel模型拟合结果 | 第28-30页 |
| 第三节 NS 模型三因子与传统利率期限结构代理变量比较 | 第30-31页 |
| 第四节 利率期限结构预测 | 第31-34页 |
| 第五节 利率期限结构状态转换研究 | 第34-40页 |
| 第六节 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 利率期限结构因子的影响因素研究 | 第42-47页 |
| 第一节 利率期限结构影响因素概述 | 第42页 |
| 第二节 数据选择与描述 | 第42-44页 |
| 第三节 线性回归结果分析 | 第44-46页 |
| 第四节 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与建议 | 第47-50页 |
| 第一节 本文总结 | 第47-48页 |
| 第二节 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |