| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1. 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容、目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-13页 |
| 1.4 论文章节安排与研究思路 | 第13-15页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 现代投资组合理论概况 | 第15-16页 |
| 2.2 CVaR风险度量概况 | 第16-18页 |
| 2.3 稀疏优化理论概况 | 第18-20页 |
| 3. CVAR风险度量理论 | 第20-28页 |
| 3.1 VaR风险度量理论 | 第20-21页 |
| 3.2 CVaR风险度量理论 | 第21-28页 |
| 4. 基于稀疏优化的CVAR投资组合模型 | 第28-36页 |
| 4.1 范数正则化方法理论 | 第28-29页 |
| 4.2 基于稀疏优化的Mean-CVaR模型的建立 | 第29-32页 |
| 4.3 基于稀疏优化的Mean-CVaR模型的遗传算法设计 | 第32-36页 |
| 5. 基于稀疏优化的CVAR投资组合模型的实证检验 | 第36-53页 |
| 5.1 Mean-CVaR模型的实证分析 | 第36-38页 |
| 5.2 L2范数正则化Mean-CVaR模型的实证分析以及比较分析 | 第38-40页 |
| 5.3 L1+L2范数正则化模型的实证分析以及比较分析 | 第40-43页 |
| 5.4 L0+L2范数正则化模型的实证分析以及比较分析 | 第43-46页 |
| 5.5 L0+L1+L2范数正则化模型实证分析以及比较分析 | 第46-51页 |
| 5.6 本章小结 | 第51-53页 |
| 6. 结论与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第53-54页 |
| 6.2 本文的不足与未来展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间参加的研究工作和获得的学术成果 | 第62页 |
