| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外学者对天气衍生品研究的文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内学者对天气衍生品研究的文献综述 | 第14-17页 |
| ·总体评价 | 第17-18页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·结构安排 | 第20-21页 |
| ·创新点与存在的不足 | 第21-22页 |
| ·创新点 | 第21页 |
| ·存在的不足 | 第21-22页 |
| 第2章 农业自然风险管理与天气衍生品 | 第22-29页 |
| ·概念界定 | 第22-24页 |
| ·农业自然风险管理 | 第22-23页 |
| ·天气衍生品 | 第23-24页 |
| ·天气衍生品的供给者和需求者 | 第24-28页 |
| ·天气衍生品的供应者 | 第24-25页 |
| ·天气衍生品需求者 | 第25-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第3章 天气衍生品分类及山东省旱灾分析 | 第29-44页 |
| ·天气衍生品指数 | 第29-32页 |
| ·气温 | 第29-30页 |
| ·生长温值 | 第30页 |
| ·降水 | 第30-31页 |
| ·水流量 | 第31-32页 |
| ·风险规避工具 | 第32-37页 |
| ·期货 | 第32页 |
| ·看涨期权 | 第32-34页 |
| ·看跌期权 | 第34-36页 |
| ·互换 | 第36页 |
| ·总结 | 第36-37页 |
| ·资产定价研究 | 第37-40页 |
| ·资产组合理论 | 第37-38页 |
| ·天气衍生品定价研究 | 第38-40页 |
| ·农业天气风险管理的需求分析-以山东省冬小麦生产为例 | 第40-42页 |
| ·气候条件与农作物生长 | 第40-41页 |
| ·山东省冬小麦种植情况及干旱风险管理需求分析 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 第4章 基于天气衍生品的农业风险研究 | 第44-60页 |
| ·天气风险对山东省冬小麦生产的影响 | 第44-48页 |
| ·C-D-C函数简介 | 第44-45页 |
| ·模型设定与指标选取 | 第45-46页 |
| ·模型估计 | 第46-47页 |
| ·模型估计结果 | 第47-48页 |
| ·降雨量模型的构建及参数估计 | 第48-51页 |
| ·数据来源与统计描述 | 第48-49页 |
| ·模型的构建 | 第49-51页 |
| ·累计降雨量看跌期权的设计 | 第51-52页 |
| ·合约标的的选择 | 第51-52页 |
| ·合约交易单位及规格 | 第52页 |
| ·合约类型 | 第52页 |
| ·合约条款设计 | 第52页 |
| ·看跌期权定价 | 第52-58页 |
| ·合约赔付的史迹分析法下的定价 | 第52-54页 |
| ·分布分析法下的定价 | 第54-56页 |
| ·蒙特卡洛模拟法下的定价 | 第56-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 第5章 结论及建议 | 第60-63页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |