| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-25页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 农业上市企业分析 | 第12-15页 |
| 一、农业上市企业的界定 | 第12-14页 |
| 二、农业上市企业分布状况 | 第14-15页 |
| 第三节 文献综述 | 第15-21页 |
| 一、国内外研究现状 | 第15-20页 |
| 二、简要评述 | 第20-21页 |
| 第四节 研究目的、研究思路和内容框架 | 第21-23页 |
| 一、研究目的与研究思路 | 第21-22页 |
| 二、研究方法 | 第22-23页 |
| 三、内容框架 | 第23页 |
| 第五节 本文的创新与不足 | 第23-25页 |
| 一、可能的创新之处 | 第23-24页 |
| 二、存在的不足 | 第24-25页 |
| 第二章 农业上市企业股价波动的实证研究 | 第25-44页 |
| 第一节 农业上市企业股票价格基本统计量实证检验 | 第25-33页 |
| 一、数据选取与处理 | 第25-26页 |
| 二、农业上市企业股价水平的基本统计特征 | 第26-29页 |
| 三、农业上市企业股票日收益率的分布特征 | 第29-33页 |
| 第二节 基于ARCH族模型的实证分析 | 第33-42页 |
| 一、日收益率描述性统计量及平稳性检验 | 第34-35页 |
| 二、确定均值方程及ARCH效应检验 | 第35-36页 |
| 三、GED-GARCH模型分析 | 第36-37页 |
| 四、杠杆效应分析 | 第37-39页 |
| 五、收益与波动的关系分析 | 第39页 |
| 六、周内效应分析 | 第39-42页 |
| 第三节 本章小结 | 第42-44页 |
| 第三章 农业上市企业股价波动与涉农政策的相关性研究 | 第44-68页 |
| 第一节 研究方法介绍 | 第44-47页 |
| 一、定义事件及事件窗 | 第44-45页 |
| 二、确定正常收益模型 | 第45-46页 |
| 三、计算非正常收益率 | 第46页 |
| 四、股票非正常收益显著性检验 | 第46页 |
| 五、结论与解释 | 第46-47页 |
| 第二节 实证分析 | 第47-66页 |
| 一、数据选取与处理 | 第47页 |
| 二、农业政策事件的确定 | 第47-50页 |
| 三、政策事件对农业股指变动的相关性分析 | 第50-66页 |
| 第三节 本章小结 | 第66-68页 |
| 第四章 农业上市企业股价波动与财务指标的相关性研究 | 第68-75页 |
| 第一节 研究设计 | 第68-71页 |
| 一、数据处理和变量定义 | 第68-70页 |
| 二、研究方法介绍 | 第70-71页 |
| 第二节 实证分析 | 第71-74页 |
| 一、上市农企财务指标与股票价格和股票收益的横向回归分析 | 第71-72页 |
| 二、上市农企财务指标与股票价格和股票收益的纵向相关分析 | 第72-74页 |
| 第三节 本章小结 | 第74-75页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第75-80页 |
| 第一节 结论 | 第75-76页 |
| 第二节 政策建议 | 第76-80页 |
| 一、从农业上市企业角度 | 第76-77页 |
| 二、从证券市场农业板块投资者角度 | 第77-78页 |
| 三、从政府及监管部门角度 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 附录 | 第84-87页 |
| 在读期间科研成果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
