| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·问题的产生 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·对于VaR方法的意义 | 第12页 |
| ·对于GARCH-JUMP类模型的意义 | 第12-13页 |
| ·对风险管理实践的意义 | 第13页 |
| ·研究框架和方法 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·创新点 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述和理论背景 | 第16-33页 |
| ·VAR产生的背景 | 第16-17页 |
| ·VAR概念、应用和特性的理论综述 | 第17-22页 |
| ·资产收益率跳跃行为理论综述 | 第22-26页 |
| ·VAR计算方法的综述 | 第26-28页 |
| ·VAR模型分析评价方法的理论综述 | 第28-33页 |
| 3. 模型介绍 | 第33-43页 |
| ·GARCH-JUMP模型和GARCH-ARJI模型 | 第33-36页 |
| ·ARJI子模型ARJI-HT、ARJI-R2和ARJI-TREND | 第36-37页 |
| ·VAR推导 | 第37-38页 |
| ·VAR模型评价体系 | 第38-43页 |
| 4. 实证设计和结果分析 | 第43-73页 |
| ·数据的描述性统计和初步分析 | 第43-45页 |
| ·GARCH-JUMP类模型拟合估计结果及分析 | 第45-61页 |
| ·GARCH-JUMP模型拟合沪深300指数 | 第46-47页 |
| ·GARCH-ARJI模型拟合沪深300指数 | 第47-49页 |
| ·ARJI-Trend模型拟合沪深300指数 | 第49-51页 |
| ·ARJI-R2模型拟合沪深300指数 | 第51-52页 |
| ·ARJI-ht模型拟合沪深300指数 | 第52-54页 |
| ·GARCH-JUMP模型拟合股指期货指数 | 第54-55页 |
| ·GARCH-ARJI模型拟合股指期货指数 | 第55-57页 |
| ·ARJI-Trend模型拟合股指期货指数 | 第57-58页 |
| ·ARJI-R2模型拟合股指期货指数 | 第58-60页 |
| ·模型拟合情况的总结 | 第60-61页 |
| ·VAR推算和指标体系分析 | 第61-73页 |
| ·用Matlab程序自带的函数计算VaR序列 | 第61页 |
| ·沪深300指数VaR估计结果比较 | 第61-64页 |
| ·股指期货指数VaR估计结果比较 | 第64-67页 |
| ·评价指标体系对VaR模型的分析 | 第67-73页 |
| 5. 结论 | 第73-75页 |
| ·结论和建议 | 第73页 |
| ·不足和展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78页 |