| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-24页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 第二节 国内外研究现状述评 | 第13-20页 |
| 第三节 研究方法和基本框架 | 第20-23页 |
| 第四节 本文的创新之处 | 第23-24页 |
| 第二章 操作风险的界定、分类及特征 | 第24-38页 |
| 第一节 操作风险的界定与分类 | 第24-29页 |
| 第二节 银行业操作风险特征 | 第29-35页 |
| 第三节 我国银行业操作风险管理存在的难点及不足之处 | 第35-38页 |
| 第三章 极值理论与操作风险度量模型 | 第38-54页 |
| 第一节 操作风险度量模型综述 | 第38-44页 |
| 一、自上而下模型 | 第39-41页 |
| 二、自下而上模型 | 第41-44页 |
| 第二节 极值理论基础 | 第44-54页 |
| 一、极值理论 | 第44-46页 |
| 二、极值模型 | 第46-54页 |
| 第四章 我国商业银行操作风险测度 | 第54-75页 |
| 第一节 极值理论 POT 模型下商业银行操作风险建模 | 第54-60页 |
| 一、操作风险尾部损失 POT 模型 | 第54-55页 |
| 二、阈值选取 | 第55-58页 |
| 三、参数估计 | 第58-60页 |
| 第二节 极值理论 POT 模型下我国商业银行操作风险度量分析 | 第60-75页 |
| 一、样本数据收集及其描述统计分析 | 第60-65页 |
| 二、基于极值理论 POT 模型我国商业银行操作风险计量 | 第65-75页 |
| 第五章 结论与后续研究展望 | 第75-78页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第75-77页 |
| 第二节 后续研究展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 附录 | 第83-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
