股指期货定量投资模型及应用系统实现
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·本文主要内容 | 第9-11页 |
| ·模型的重点和难点 | 第10页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第10-11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 2 理论基础 | 第12-29页 |
| ·股指期货概述 | 第12-17页 |
| ·股指期货概念简介 | 第12-13页 |
| ·股指期货与股票现货交易的区别 | 第13页 |
| ·股指期货的基本特征 | 第13-14页 |
| ·股指期货的功能 | 第14-15页 |
| ·影响股指期货的因素 | 第15-17页 |
| ·股指期货交易规则 | 第17页 |
| ·定量投资概述 | 第17-20页 |
| ·定量投资概念 | 第17-18页 |
| ·定量投资的优点 | 第18-19页 |
| ·定量投资的发展 | 第19-20页 |
| ·股指期货投资方法分析 | 第20-21页 |
| ·基本面分析法 | 第20页 |
| ·技术分析法 | 第20-21页 |
| ·股指期货交易策略 | 第21-25页 |
| ·套期保值 | 第21-23页 |
| ·投机交易 | 第23-24页 |
| ·套利 | 第24-25页 |
| ·股指期货投机交易计划及操作 | 第25-29页 |
| ·交易计划 | 第25-27页 |
| ·投机交易的操作 | 第27-29页 |
| 3 股指期货投机交易模型 | 第29-40页 |
| ·时间序列预测股指期货长期趋势 | 第29-31页 |
| ·历史移动法预测长期趋势 | 第29-30页 |
| ·指数平滑法预测长期趋势 | 第30-31页 |
| ·股指期货实战交易模型 | 第31-40页 |
| ·股指期货日内交易策略 | 第31-35页 |
| ·股指期货隔夜交易策略 | 第35-40页 |
| 4 股指期货风险预测与管理 | 第40-50页 |
| ·股指期货市场的风险 | 第40页 |
| ·风险预测 | 第40-44页 |
| ·时间序列曲线估计模型 | 第41-42页 |
| ·波动率模型 | 第42-43页 |
| ·指数加权移动平均(EWMA)模型 | 第43-44页 |
| ·风险管理 | 第44-50页 |
| ·VaR的表示方法 | 第44-45页 |
| ·VaR的计算方法 | 第45-47页 |
| ·最大回撤 | 第47-48页 |
| ·风险收益思考及头寸变化 | 第48-50页 |
| 5 平台开发 | 第50-59页 |
| ·系统概要 | 第50-51页 |
| ·系统数据库设计 | 第51-52页 |
| ·开发环境 | 第52-53页 |
| ·部分系统界面 | 第53-56页 |
| ·系统测试 | 第56-59页 |
| ·测试原则 | 第56页 |
| ·测试方法 | 第56页 |
| ·测试内容 | 第56-57页 |
| ·测试用例及结果 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
