| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究状况 | 第8-11页 |
| ·国内研究动态 | 第8-10页 |
| ·国外研究动态 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究的内容和方法 | 第12-14页 |
| ·研究的内容 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理的主要模型 | 第14-22页 |
| ·商业银行信用风险的界定 | 第14页 |
| ·信用风险特征 | 第14-15页 |
| ·商业银行信用风险管理 | 第15-16页 |
| ·信用风险管理的涵义 | 第15页 |
| ·商业银行信用风险管理的流程 | 第15-16页 |
| ·四种现代信用风险度量模型 | 第16-22页 |
| ·KMV模型 | 第16-17页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第17-19页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第19页 |
| ·CreditPortfolioView模型 | 第19页 |
| ·信用风险度量模型的比较分析研究 | 第19-22页 |
| 第三章 信用风险模型在我国商业银行信用风险管理中的应用 | 第22-28页 |
| ·信用风险模型在我国商业银行应用中存在的问题 | 第22-23页 |
| ·各种有效性数据缺乏 | 第22页 |
| ·参数的稳定性假设问题 | 第22-23页 |
| ·相关建议 | 第23页 |
| ·信用风险模型应用于我国商业银行 | 第23-28页 |
| ·KMV模型在我国商业银行中的适用性分析 | 第23-26页 |
| ·CreditMetrics模型的应用 | 第26-28页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险管理中存在的问题 | 第28-35页 |
| ·我国商业银行信用风险管理问题 | 第28-31页 |
| ·不良贷款比例高，贷款资金趋向长期化、集中化 | 第28-29页 |
| ·内部评级系统还不够完善 | 第29页 |
| ·资本充足率比较低 | 第29-30页 |
| ·金融衍生市场没有进展 | 第30页 |
| ·我国的商业银行缺少风险管理的文化 | 第30页 |
| ·网络银行信用风险管理问题 | 第30-31页 |
| ·造成以上商业银行信用风险问题的根源 | 第31-35页 |
| ·国有企业体制约束和政府干预 | 第31-32页 |
| ·内控管理机制不完善，风险管理执行力度不够 | 第32页 |
| ·资本不够充足，风险资产规模较大 | 第32页 |
| ·银行对信用衍生工具对风险管理的有效性认识不够 | 第32-33页 |
| ·风险意识不强 | 第33页 |
| ·网络银行信用风险问题分析 | 第33-35页 |
| 第五章 完善我国商业银行信用风险管理的具体措施 | 第35-46页 |
| ·对商业银行不良贷款进行治理，健全信贷组织管理体制 | 第35-37页 |
| ·改进现有的信用评级体系 | 第37-39页 |
| ·建立科学的管理机制和方法实施有效的内部控制 | 第39-41页 |
| ·实施有效的内部控制 | 第41-42页 |
| ·利用衍生金融工具防范信用风险 | 第42-43页 |
| ·提高商业银行整体员工的业务能力和综合素质 | 第43-44页 |
| ·构建网络银行监管长效机制 | 第44-46页 |
| 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |