| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·选题的理论和现实意义 | 第7-8页 |
| ·论文的研究思路、写作方法 | 第8-10页 |
| ·创新之处 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| 第二章 基本养老保险基金投资组合与风险预警的理论基础 | 第15-22页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第15-20页 |
| ·投资组合含义及理论假设 | 第15页 |
| ·风险与收益的衡量及转化 | 第15-16页 |
| ·分散原理 | 第16-17页 |
| ·有效组合与有效边界 | 第17-20页 |
| ·风险管理理论 | 第20-22页 |
| ·风险识别 | 第20页 |
| ·风险衡量 | 第20-21页 |
| ·风险处理 | 第21-22页 |
| 第三章 基本养老保险基金投资现状及多元化投资的可行性与必要性 | 第22-29页 |
| ·基本养老保险基金投资现状与投资过程所存在的问题 | 第22-26页 |
| ·基本养老保险基金投资现状 | 第22-24页 |
| ·基本养老保险基金投资存在的问题 | 第24-26页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资可行性与必要性分析 | 第26-29页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资的可行性分析 | 第26-27页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资的必要性分析 | 第27-29页 |
| 第四章 基本养老保险基金多元化投资组合与风险预警 | 第29-41页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资原则 | 第29页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资组合 | 第29-36页 |
| ·投资工具的选取 | 第30-31页 |
| ·目标收益率的选取 | 第31-32页 |
| ·三种投资工具收益-风险与相关性分析 | 第32-33页 |
| ·基本养老基金多元化投资模型的构建 | 第33-36页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资风险预警 | 第36-39页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资风险分析 | 第36-37页 |
| ·基本养老保险基金多元化投资风险预警 | 第37-39页 |
| ·分析与总结 | 第39-41页 |
| 第五章 基本养老保险基金多元化投资与风险预警的方案及相关配套措施 | 第41-45页 |
| ·完善金融市场制度，为基本养老金的多元化投资奠定制度基础 | 第41页 |
| ·提高基本养老金统筹层次，为多元化投资奠定资金基础 | 第41页 |
| ·在现有政策内拓展投资渠道，改变管理理念 | 第41-42页 |
| ·建立适合中国实际的基本养老金投资管理体制 | 第42-43页 |
| ·申请拓宽投资渠道，恢复定向国债的发行 | 第43-44页 |
| ·建立风险预警制度，提取风险准备金 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
