我国居民消费价格指数的随机波动性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第9-14页 |
| ·国内学者对 CPI 的研究 | 第10-11页 |
| ·国外学者对 CPI 的研究 | 第11-12页 |
| ·对 SV 模型的研究应用 | 第12-14页 |
| ·研究的思路与方法 | 第14-15页 |
| ·本文的主要创新点 | 第15-16页 |
| 2 居民消费价格指数 | 第16-21页 |
| ·居民消费价格指数介绍 | 第16-18页 |
| ·居民消费价格指数的定义 | 第16-17页 |
| ·居民消费价格指数的用途 | 第17页 |
| ·居民消费价格指数的计算 | 第17-18页 |
| ·居民消费价格指数指标体系分析 | 第18-19页 |
| ·居民消费价格指数的描述性分析 | 第19-21页 |
| 3 基于 GARCH 模型对 CPI 波动的分析 | 第21-29页 |
| ·GARCH 模型分析 | 第21-25页 |
| ·时间序列建模分析 | 第21-22页 |
| ·ARMA 模型分析 | 第22-23页 |
| ·GARCH 模型分析 | 第23-25页 |
| ·GARCH 模型拟合 | 第25-28页 |
| ·模型的数据处理 | 第25-26页 |
| ·模型估计 | 第26-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 4 格兰杰因果检验 | 第29-33页 |
| ·格兰杰检验分析 | 第29-30页 |
| ·CPI 与 CPI 波动性之间的因果分析 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 5 基于 SV-M 模型对 CPI 波动的分析 | 第33-42页 |
| ·SV-M 模型分析 | 第33-35页 |
| ·贝叶斯理论基本思想 | 第33-34页 |
| ·SV-M 模型分析 | 第34-35页 |
| ·SV-M 模型计算 | 第35页 |
| ·SV-M 模型计算运行环境 | 第35-36页 |
| ·SV-M 模型拟合 | 第36-39页 |
| ·模型数据的基本统计特征分析 | 第36-38页 |
| ·SV-M 模型拟合分析 | 第38-39页 |
| ·GARCH 模型与 SV-M 模型的比较分析 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 6 结论与展望 | 第42-45页 |
| ·论文总结 | 第42-43页 |
| ·政策建议 | 第43-44页 |
| ·研究局限及未来展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第54-55页 |
