我国商业银行次级债信用价差影响因素研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第14-16页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·选题意义 | 第15-16页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第16-19页 |
| ·国外相关文献综述 | 第16-17页 |
| ·国内相关文献综述 | 第17-19页 |
| ·文章研究思路与研究方法 | 第19-23页 |
| ·文章研究思路 | 第19-20页 |
| ·文章研究方法 | 第20-21页 |
| ·文章创新与不足 | 第21-23页 |
| 2. 商业银行次级债信用价差的相关理论 | 第23-31页 |
| ·相关概念界定 | 第23-25页 |
| ·商业银行次级债 | 第23-24页 |
| ·信用价差 | 第24-25页 |
| ·信用价差的定价与分解 | 第25-30页 |
| ·信用价差的估值定价 | 第25-28页 |
| ·信用价差的分解理论 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 3. 商业银行次级债信用价差的影响因素 | 第31-40页 |
| ·次级债信用价差的宏观影响因素 | 第31-34页 |
| ·无风险利率 | 第31-32页 |
| ·国债利率差 | 第32-33页 |
| ·市场汇率 | 第33页 |
| ·股指收益率 | 第33-34页 |
| ·消费者物价指数 | 第34页 |
| ·次级债信用价差的微观影响因素 | 第34-39页 |
| ·债券剩余期限 | 第34-35页 |
| ·规模因素 | 第35-36页 |
| ·次级债发行主体的流动性状况 | 第36页 |
| ·次级债发行主体的盈利能力 | 第36-37页 |
| ·次级债发行主体资本充足状况 | 第37-38页 |
| ·次级债发行主体资产质量状况 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 4. 我国商业银行次级债信用价差的实证研究 | 第40-57页 |
| ·研究思路与分析方法 | 第40-41页 |
| ·我国商业银行次级债信用价差的宏观因素实证分析 | 第41-51页 |
| ·变量的选取与数据的描述 | 第41-42页 |
| ·变量H-P滤波分析 | 第42-44页 |
| ·我国商业银行次级债信用价差的多元回归分析 | 第44-47页 |
| ·向量自回归模型与脉冲响应分析 | 第47-51页 |
| ·我国商业银行次级债信用价差的微观因素分析 | 第51-56页 |
| ·变量的选取与数据描述 | 第51-52页 |
| ·因子分析与相关性分析 | 第52-54页 |
| ·多元回归分析 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 5. 结论及建议 | 第57-62页 |
| ·我国商业银行次级债信用价差影响因素的实证结论 | 第57-59页 |
| ·政策与建议 | 第59-62页 |
| ·推进商业银行次级债的市场流通 | 第59-60页 |
| ·扩大次级债市场的投资主体 | 第60页 |
| ·加强次级债市场的信息披露机制 | 第60-61页 |
| ·弱化政府隐性担保,构建显性担保机制 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |
