| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-5页 |
| 第1章 导论 | 第5-11页 |
| ·背景与意义 | 第5-6页 |
| ·学术界的研究动态 | 第6-8页 |
| ·本文框架 | 第8页 |
| ·本文主要研究方法 | 第8-9页 |
| ·本文的创新点 | 第9-11页 |
| 第2章 商业银行利率风险的内涵和表现形式 | 第11-17页 |
| ·利率的内涵 | 第11-12页 |
| ·利率风险的内涵 | 第12页 |
| ·利率风险的表现形式 | 第12-14页 |
| ·商业银行利率风险的成因 | 第14-17页 |
| 第3章 商业银行利率风险的理论分析 | 第17-19页 |
| ·利率风险识别理论 | 第17页 |
| ·利率风险度量理论 | 第17-18页 |
| ·利率风险控制理论 | 第18-19页 |
| 第4章 研究商业银行利率风险的定量方法比较 | 第19-31页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第19-20页 |
| ·持续期分析法 | 第20-23页 |
| ·模拟分析法 | 第23-25页 |
| ·三种度量方法的比较分析 | 第25-26页 |
| ·利率市场化可能导致的某些现象及应该采取的控制策略简介 | 第26-31页 |
| 第5章 利率风险的实证研究及管理对策研究 | 第31-41页 |
| ·近年来我国利率市场化进程 | 第31页 |
| ·我国商业银行面临的主要利率风险的实证分析 | 第31-33页 |
| ·我国商业银行利率风险的特点 | 第33-35页 |
| ·加强我国商业银行利率风险管理的对策 | 第35-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |