我国开放式基金的波动择时能力研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-27页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-23页 |
| ·国外文献 | 第17-20页 |
| ·国内文献 | 第20-23页 |
| ·研究基础、方法及难点 | 第23-24页 |
| ·研究基础 | 第23-24页 |
| ·研究难点 | 第24页 |
| ·研究方法及工具 | 第24页 |
| ·研究思路及框架 | 第24-26页 |
| ·本文的研究思路及创新之处 | 第26-27页 |
| 第2章 理论基础及研究假设 | 第27-37页 |
| ·基金的业绩评价理论及模型 | 第27-31页 |
| ·单因素业绩评价模型 | 第27-28页 |
| ·多因素业绩评价模型 | 第28-29页 |
| ·选股择时能力评价模型 | 第29-31页 |
| ·择时能力的理论基础 | 第31-33页 |
| ·有效市场理论 | 第31-32页 |
| ·资本资产定价模型 | 第32-33页 |
| ·期权定价模型 | 第33页 |
| ·波动择时能力的理论分析与假设检验 | 第33-36页 |
| ·理论分析 | 第33-34页 |
| ·假设检验 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 波动择时能力的实证分析 | 第37-59页 |
| ·波动择时模型的构造 | 第37-39页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第39-45页 |
| ·样本基金的选取 | 第39-41页 |
| ·模型中参数的确定 | 第41-45页 |
| ·实证结果及分析 | 第45-56页 |
| ·本章小结 | 第56-59页 |
| 第4章 波动择时能力与基金业绩的关系分析 | 第59-67页 |
| ·描述性分析 | 第59-62页 |
| ·相关系数分析 | 第59-60页 |
| ·自助法检验 | 第60-61页 |
| ·Sharpe 比率比较分析 | 第61-62页 |
| ·实证分析 | 第62-64页 |
| ·模型构建和数据选取 | 第63页 |
| ·实证结果及分析 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
| 附件 | 第77页 |
