中国大陆股市和香港股市的联动性研究

中文摘要	第1-4页
Abstract	第4-5页
目录	第5-6页
1. 绪论	第6-10页
·提出问题的原因	第6-8页
·论文研究的目的、意义和方法	第8-9页
·论文结构和创新点	第9-10页
2. 股市联动性研究的理论基础及文献综述	第10-17页
·股市联动性的定义	第10页
·关于股市联动的内在机制理论及文献回顾	第10-13页
·国际资产价格均等化理论和文献回顾	第13-17页
3. 中国大陆股市和香港股市联动性的相关因素分析	第17-24页
·中国大陆股市和香港股市概述	第17-18页
·大陆地区和香港地区之间的经济贸易联系	第18-22页
·在港上市大陆企业分析	第22-24页
4. 收益率相关性和联动性的实证研究	第24-43页
·计量研究方法	第24-26页
·样本数据选择及处理	第26-28页
·年度收益率的相关性分析	第28-30页
·协整分析	第30-35页
·VECM 模型分析	第35-37页
·格兰杰因果检验	第37-38页
·脉冲响应函数	第38-40页
·方差分解	第40-43页
5. 结论与展望	第43-48页
·研究结论	第43-44页
·建议	第44-46页
·不足与展望	第46-48页
参考文献	第48-50页
发表论文及科研成果清单	第50-51页
附录	第51-62页
1. 协整检验过程	第51-61页
2. 格兰杰因果检验过程	第61-62页
后记	第62页