| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 一、引言 | 第9-17页 |
| （一）研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| 1．研究背景 | 第9-10页 |
| 2．选题意义 | 第10页 |
| （二）国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1．国内研究现状 | 第10-13页 |
| 2．国外研究现状 | 第13-15页 |
| （三）本文框架与研究方法 | 第15-17页 |
| 1．本文框架 | 第15页 |
| 2．研究方法 | 第15-16页 |
| （四）可能创新与不足之处 | 第16-17页 |
| 二、货币政策对股票价格影响的理论分析 | 第17-25页 |
| （一）利率政策对股票价格的影响 | 第17-19页 |
| 1．利率与股票定价理论的关系 | 第17页 |
| 2．利率影响股票价格的途径 | 第17-19页 |
| （二）货币供应量变动对股票价格的影响 | 第19-25页 |
| 1．货币供应量影响股票价格的理论基础 | 第19-21页 |
| 2．货币供应量影响股票价格的途径 | 第21-25页 |
| 三、货币政策变动对股票价格短期影响的实证分析 | 第25-36页 |
| （一）事件分析法的介绍 | 第25-29页 |
| 1．事件分析法 | 第25页 |
| 2．事件分析法的步骤 | 第25-29页 |
| （二）利率政策对我国股市短期影响的实证分析 | 第29-34页 |
| 1．定义事件 | 第30页 |
| 2．股票收益率的计算 | 第30页 |
| 3．实证检验 | 第30-34页 |
| （三）实证小结 | 第34-36页 |
| 四、货币政策对股票价格长期影响的实证分析 | 第36-43页 |
| （一）数据的选取、处理与分析方法 | 第36-38页 |
| 1．数据的选取 | 第36-37页 |
| 2．数据的处理 | 第37页 |
| 3．基于 markov 区制转换的 VAR 模型 | 第37-38页 |
| （二）基于 MS-VAR 模型分析货币政策对股票价格的长期影响 | 第38-43页 |
| 1．平稳性检验 | 第38页 |
| 2．MS-VAR 模型的选择 | 第38-42页 |
| （三）实证小结 | 第42-43页 |
| 五、结论分析与对策建议 | 第43-48页 |
| （一）结论分析 | 第43-45页 |
| 1．短期影响结论分析 | 第43-44页 |
| 2．长期影响结论分析 | 第44-45页 |
| （二）对策建议 | 第45-48页 |
| 1．增强股票市场的信息传递功能 | 第45页 |
| 2．加快利率市场化进程 | 第45-46页 |
| 3．加强货币政策制定的独立性 | 第46页 |
| 4．培养投资者的成熟度 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |