| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-34页 |
| ·选题背景 | 第15-18页 |
| ·问题的提出 | 第18-21页 |
| ·研究对象 | 第21-25页 |
| ·汇率相关的概念界定 | 第21-22页 |
| ·外汇风险暴露的概念界定 | 第22-25页 |
| ·研究的内容、意义与方法 | 第25-29页 |
| ·研究内容 | 第25-26页 |
| ·研究意义 | 第26-28页 |
| ·研究方法 | 第28-29页 |
| ·研究思路与结构 | 第29-32页 |
| ·研究的思路 | 第29-30页 |
| ·论文的结构 | 第30-32页 |
| ·本文创新之处 | 第32-34页 |
| 第二章 文献综述 | 第34-53页 |
| ·外汇风险暴露的理论研究 | 第34-40页 |
| ·外汇风险暴露测量的实证研究 | 第40-49页 |
| ·外汇风险暴露影响因子的实证研究 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第三章 外汇风险暴露模型的扩展研究 | 第53-75页 |
| ·引言 | 第53-54页 |
| ·基于成本角度的企业外汇风险暴露模型 | 第54-59页 |
| ·三国模式下的企业外汇风险暴露模型 | 第59-68页 |
| ·行业的外汇风险暴露模型 | 第68-73页 |
| ·理论模型的应用思路 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第四章 中国进出口上市企业外汇风险暴露总体测量 | 第75-91页 |
| ·引言 | 第75-77页 |
| ·传统测量模型介绍 | 第77-78页 |
| ·AD 模型 | 第77页 |
| ·Jorion 市场模型 | 第77-78页 |
| ·基于中国资本市场特征的测量模型构建 | 第78-79页 |
| ·基于 FFM 的扩展市场模型 | 第78-79页 |
| ·考虑流动性溢价的扩展市场模型 | 第79页 |
| ·样本选择与数据说明 | 第79-85页 |
| ·企业样本范围 | 第79-81页 |
| ·企业样本及数据筛选原则 | 第81页 |
| ·数据来源及说明 | 第81-82页 |
| ·数据的描述性统计 | 第82-85页 |
| ·计量结果与假设检验 | 第85-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 第五章 中国进出口上市企业外汇风险暴露的时变特征 | 第91-114页 |
| ·行业层面外汇风险暴露的时变测量 | 第91-105页 |
| ·理论回顾 | 第91-92页 |
| ·条件期望时变市场模型的构建与研究设计 | 第92-93页 |
| ·数据说明和主要变量统计描述 | 第93-96页 |
| ·计量结果及分析 | 第96-103页 |
| ·稳健性讨论 | 第103-104页 |
| ·主要结论 | 第104-105页 |
| ·企业层面外汇风险暴露的时变测量 | 第105-113页 |
| ·企业的外汇风险暴露时变市场模型构建 | 第105-106页 |
| ·数据说明与统计描述 | 第106-109页 |
| ·企业外汇风险暴露的时变测量结果分析 | 第109-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 第六章 中国进出口上市企业外汇风险暴露的滞后效应 | 第114-120页 |
| ·引言 | 第114-115页 |
| ·研究设计 | 第115-116页 |
| ·现金流量法模型构建 | 第115-116页 |
| ·数据说明与统计描述 | 第116页 |
| ·计量结果与分析 | 第116-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 第七章 中国进出口上市企业外汇风险暴露影响因素的统计分析 | 第120-129页 |
| ·行业外汇风险暴露影响因素的统计分析 | 第120-122页 |
| ·企业外汇风险暴露影响因素的统计分析 | 第122-126页 |
| ·企业外汇风险暴露时变效应影响因素的统计分析 | 第122-124页 |
| ·企业现金流量外汇风险暴露滞后效应影响因素的统计分析 | 第124-126页 |
| ·统计分析结果汇总 | 第126-128页 |
| ·本章小结 | 第128-129页 |
| 结论与展望 | 第129-135页 |
| 参考文献 | 第135-144页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第144-146页 |
| 致谢 | 第146-148页 |
| 附录 | 第148页 |