| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·变点问题及其研究意义 | 第11页 |
| ·变点问题的文献综述 | 第11-17页 |
| ·时间序列的变点问题 | 第17页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-20页 |
| 第2章 基于似然比方法的MA(q)模型的变点研究 | 第20-32页 |
| ·似然比方法 | 第20-21页 |
| ·MA(q)模型的变点问题的提法 | 第21页 |
| ·基于似然比方法的MA(q)模型的变点研究 | 第21-28页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差不变的MA(q)变点模型的研究 | 第22-26页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差改变的MA(q)变点模型的研究 | 第26-28页 |
| ·基于蒙特卡洛技术的实证分析 | 第28-32页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差不变的MA(2)变点模型的实证检验 | 第28-30页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差改变的MA(2)变点模型的实证检验 | 第30-32页 |
| 第3章 基于似然比方法的ARMA(p,q)模型的变点研究 | 第32-44页 |
| ·ARMA(p,q)模型的变点问题的提法 | 第32-33页 |
| ·基于似然比方法的ARMA(p,q)模型的变点研究 | 第33-40页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差不变的ARMA(p,q)变点模型的研究 | 第33-39页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差改变的ARMA(p,q)变点模型的研究 | 第39-40页 |
| ·基于蒙特卡洛技术的实证分析 | 第40-44页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差不变的ARMA(1,1)变点模型的实证检验 | 第40-43页 |
| ·模型系数改变、残差序列的方差改变的ARMA(1,1)变点模型的实证检验 | 第43-44页 |
| 第4章 基于西沃兹信息准则的时间序列方差变点的判别 | 第44-49页 |
| ·方差变点判别的原理和西沃兹信息准则 | 第44-46页 |
| ·西沃兹信息准则的实现以及准确性检验 | 第46-49页 |
| 第5章 中国GDP时间序列变点的判别 | 第49-65页 |
| ·不考虑变点的情况下我国GDP时间序列建模 | 第49-55页 |
| ·我国GDP时间序列的基本统计特性和平稳性检验 | 第49-52页 |
| ·模型的选择与定阶 | 第52-55页 |
| ·基于西沃兹信息准则的我国GDP时间序列方差变点的判别 | 第55-56页 |
| ·基于似然比方法的我国GDP时间序列变点的判别 | 第56-62页 |
| ·利用模型系数改变、残差序列的方差不变的ARMA(1,1)变点模型的程序检测 | 第57-59页 |
| ·利用模型系数改变、残差序列的方差改变的ARMA(1,1)变点模型的程序检测 | 第59-62页 |
| ·考虑变点的情况下我国GDP时间序列建模 | 第62-65页 |
| 第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
| ·结论 | 第65页 |
| ·展望 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |
