指数跟踪的模型方法和实证分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 一、本文研究背景和选题意义 | 第9页 |
| 二、国外的研究方向 | 第9-11页 |
| 三、国内研究现状 | 第11-12页 |
| 四、本文的创新和不足 | 第12页 |
| 五、本文的写作思路和文章结构 | 第12-13页 |
| 第二章 指数化投资与跟踪误差相关知识 | 第13-17页 |
| §2.1 指数化投资简述 | 第13-15页 |
| §2.2 跟踪误差相关知识 | 第15-17页 |
| 第三章 指数化投资的模型和方法 | 第17-29页 |
| §3.1 基于目标函数最小化的投资组合模型 | 第17-21页 |
| §3.2 跟踪误差的衡量指标 | 第21-22页 |
| §3.3 指数跟踪的主要研究方法 | 第22-25页 |
| §3.4 指数跟踪的绩效评价指标 | 第25-27页 |
| §3.5 绩效评价指标的局限性 | 第27-29页 |
| 第四章 投资组合与指数跟踪的实证分析 | 第29-62页 |
| §4.1 连续时间的最优投资组合 | 第29-36页 |
| §4.1.1 不允许卖空的最优投资组合理论 | 第29-34页 |
| §4.1.2 最优投资策略 | 第34-35页 |
| §4.1.3 投资组合的有效前沿 | 第35-36页 |
| §4.2 带基数约束投资组合及有效前沿 | 第36-40页 |
| §4.3 目标指数的选取 | 第40-41页 |
| §4.4 指数跟踪的实证分析 | 第41-56页 |
| §4.5 跟踪组合再平衡 | 第56-62页 |
| 第五章 结论和思考 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附表 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |
