| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
| ·本文研究方法与研究重点 | 第12-14页 |
| ·结构安排 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述与研究进展 | 第15-27页 |
| ·利率期限结构基本理论概述 | 第15-17页 |
| ·利率期限结构与货币政策规则 | 第17-22页 |
| ·利率期限结构模型 | 第22-27页 |
| 第3章 嵌入无套利仿射理论的宏观金融模型构建 | 第27-37页 |
| ·利率期限结构的仿射模型 | 第27-28页 |
| ·长期利率仿射方程 | 第28-29页 |
| ·包含通货膨胀的货币政策规则与期限结构 | 第29-35页 |
| ·包含通货膨胀和产出的货币政策规则与期限结构 | 第35-37页 |
| 第4章 利率规则仿射反应系数的期限结构 | 第37-49页 |
| ·数据来源及说明 | 第37-38页 |
| ·货币政策规则的区制划分 | 第38-43页 |
| ·货币政策规则系数与仿射方程系数变化的相关性分析 | 第43-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |