基于WCVaR风险度量的发电商电量分配模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·课题的背景及意义 | 第11-14页 |
| ·国内外发展与研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文所作的工作 | 第16-18页 |
| 第2章 电力市场风险管理 | 第18-26页 |
| ·电力市场的分类 | 第18页 |
| ·电力市场交易模式 | 第18-19页 |
| ·联营体模式 | 第18页 |
| ·联营体+双边交易模式 | 第18-19页 |
| ·双边+多边交易模式 | 第19页 |
| ·电力市场的交易类型 | 第19-21页 |
| ·现货交易 | 第20页 |
| ·实时交易 | 第20页 |
| ·合约交易 | 第20-21页 |
| ·辅助服务交易 | 第21页 |
| ·风险及风险管理 | 第21-23页 |
| ·风险的定义 | 第21-22页 |
| ·风险的产生过程 | 第22页 |
| ·风险的分类 | 第22页 |
| ·风险管理 | 第22-23页 |
| ·电力市场风险管理 | 第23-24页 |
| ·电力市场风险管理的分类 | 第23页 |
| ·电力市场风险管理的程序 | 第23页 |
| ·电力市场风险管理的办法 | 第23-24页 |
| ·电力市场风险管理的意义 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章 风险度量的方法 | 第26-36页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第26-29页 |
| ·Markowitz均值-方差模型 | 第28页 |
| ·Markowitz半方差模型 | 第28-29页 |
| ·风险价值(VaR)方法 | 第29-31页 |
| ·VaR定义 | 第29-30页 |
| ·VaR计算方法 | 第30-31页 |
| ·VaR优缺点 | 第31页 |
| ·条件风险价值(CVaR)方法 | 第31-34页 |
| ·CVaR的定义 | 第32页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第32-33页 |
| ·CVaR的性质 | 第33页 |
| ·CVaR优缺点 | 第33-34页 |
| ·相对鲁棒风险价值(RCVaR)方法 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 WCVaR风险度量方法 | 第36-44页 |
| ·WCVaR 简介 | 第36-40页 |
| ·WCVaR基本概念 | 第36页 |
| ·简单正态分布下WCVaR的计算 | 第36-37页 |
| ·混合分布下WCVaR的计算 | 第37-39页 |
| ·离散分布下WCVaR的计算 | 第39-40页 |
| ·基于WCVaR风险度量组合模型及其优化 | 第40-43页 |
| ·混合分布下WCVaR风险组合模型及其简化 | 第40-42页 |
| ·离散分布下WCVaR风险组合模型及其简化 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 基于WCVaR风险度量的发电商电量分配 | 第44-51页 |
| ·基于WCVaR风险度量的发电向电量分配 | 第44-46页 |
| ·算例分析 | 第46-50页 |
| ·基本数据 | 第46-47页 |
| ·收益率-WCVaR有效前沿分析 | 第47-48页 |
| ·发电商最优电量分配效用分析 | 第48-49页 |
| ·WCVaR与CVaR有效前沿比较分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第58页 |
