| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-21页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·本文的选题背景以及意义 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容、研究方法以及本文创新之处 | 第17-21页 |
| ·本文主要研究内容 | 第17-19页 |
| ·本文主要研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 股指期货收益率的统计分析 | 第21-27页 |
| ·金融资产收益率的统计学特征 | 第21-22页 |
| ·金融资产收益率的计算 | 第22-23页 |
| ·选取股指期货样本 | 第22页 |
| ·股指期货收益率的计算 | 第22-23页 |
| ·金融资产收益率的检验 | 第23-27页 |
| ·金融资产收益率的平稳性检验 | 第23页 |
| ·金融资产收益率的正态性检验 | 第23-24页 |
| ·金融资产收益率波动的集聚性检验 | 第24-27页 |
| 第三章 VAR的概念以及度量 | 第27-47页 |
| ·VAR概述 | 第28-30页 |
| ·VaR的概念 | 第28-29页 |
| ·VaR的优缺点 | 第29-30页 |
| ·对VAR三种估计方法简介 | 第30-33页 |
| ·三种计算方法的共同之处 | 第31页 |
| ·三种计算VaR方法优劣势的比较 | 第31-33页 |
| ·历史模拟法 | 第33-37页 |
| ·历史模拟法概述 | 第33页 |
| ·历史模拟法的优缺点 | 第33-34页 |
| ·使用历史模拟法计算时应该注意的问题 | 第34-35页 |
| ·利用历史模拟法进行实证分析 | 第35-37页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第37-43页 |
| ·蒙特卡洛模拟法概述 | 第37-38页 |
| ·蒙特卡洛模拟法的优缺点 | 第38-39页 |
| ·使用蒙特卡洛模拟法的步骤 | 第39-40页 |
| ·实证分析：计算股指期货的VaR值 | 第40-43页 |
| ·使用方差-协方差法计算V_AR | 第43-47页 |
| ·方差-协方差法简介 | 第43页 |
| ·方差-协方差法的优缺点 | 第43-44页 |
| ·实证分析：使用方差-协方差法计算股指期货收益率的VaR | 第44-47页 |
| 第四章 股指期货保证金概述 | 第47-54页 |
| ·期货保证金制度的特点以及功能 | 第47-50页 |
| ·期货市场中保证金制度的特点 | 第48-49页 |
| ·期货市场中保证金制度的功能 | 第49-50页 |
| ·期货保证金的分类研究 | 第50-54页 |
| ·按照保证金缴纳方式的不同对其进行分类研究 | 第50-51页 |
| ·基于收取保证金的部门不同对其进行分类研究 | 第51-54页 |
| 第五章 股指期货保证金的计算 | 第54-60页 |
| ·不同交易主体进行保证金管理的思想 | 第54-55页 |
| ·利用VAR计算保证金水平进行仓位控制 | 第55-60页 |
| ·股指期货的交易规则 | 第56-57页 |
| ·风险价值的计算 | 第57-59页 |
| ·分析以及建议 | 第59-60页 |
| 主要参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |