| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| §1.1 引言 | 第8-9页 |
| §1.2 本文的主要内容 | 第9-10页 |
| 第二章 模型介绍 | 第10-15页 |
| §2.1 Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第10-11页 |
| §2.2 考虑阈红利策略的经典风险模型 | 第11-12页 |
| §2.3 绝对破产及其阈红利策略下的绝对破产模型 | 第12-13页 |
| §2.3.1 绝对破产模型介绍 | 第12-13页 |
| §2.3.2 阈红利策略下的绝对破产模型 | 第13页 |
| §2.4 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第13-15页 |
| 第三章 阈红利策略下古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 | 第15-30页 |
| §3.1 Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分微分方程 | 第15-20页 |
| §3.2 索赔额服从指数分布的情形 | 第20-25页 |
| §3.3 红利折现函数 | 第25-30页 |
| §3.3.1 红利折现函数定义 | 第25-26页 |
| §3.3.2 红利折现函数所满足的积分微分方程 | 第26-30页 |
| 第四章 总结 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-35页 |
| 作者读硕士期间的工作 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |