| 目录 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·课题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第10-11页 |
| ·课题研究内容 | 第11-12页 |
| ·常利率离散时间更新风险模型的破产概率 | 第11-12页 |
| ·多险种的Cox风险模型 | 第12页 |
| ·课题来源 | 第12-13页 |
| 第2章 常利率下的更新风险模型简介 | 第13-21页 |
| ·古典风险模型的定义 | 第13-15页 |
| ·常利率下的更新风险模型 | 第15-21页 |
| ·破产概率 | 第16-17页 |
| ·破产时余额分布 | 第17-18页 |
| ·破产概率上界的估计式 | 第18-21页 |
| 第3章 常利率离散时间更新风险模型 | 第21-25页 |
| ·模型描述 | 第21-22页 |
| ·破产概率 | 第22-24页 |
| ·破产概率上界的估计式 | 第24-25页 |
| 第4章 Cox风险模型简介 | 第25-31页 |
| ·常利率下的Cox风险模型 | 第25-28页 |
| ·双险种的Cox风险模型 | 第28-31页 |
| 第5章 多险种的Cox风险模型 | 第31-36页 |
| ·模型的建立 | 第31-32页 |
| ·初始资本为u时的破产概率的上界 | 第32-33页 |
| ·理赔发生过程为混合Poisson过程时的破产概率 | 第33-36页 |
| 结论分析与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附录A 攻读学问期间所发表的学术论文目录 | 第41页 |