| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-24页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·分形市场的研究现状 | 第10-13页 |
| ·市场风险性的研究现状 | 第13-14页 |
| ·市场风险联动的研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第16-21页 |
| ·长期记忆性的研究方法 | 第16-18页 |
| ·风险评价指数的计算 | 第18-20页 |
| ·STR模型在风险联动的应用 | 第20-21页 |
| ·研究的主要内容及创新点 | 第21-24页 |
| ·研究的主要内容以及结构 | 第21-22页 |
| ·研究的创新点 | 第22-24页 |
| 2 股票市场的分形理论以及风险度分析 | 第24-30页 |
| ·股票行业指数市场的分形理论 | 第24-26页 |
| ·分形市场理论的提出及分形结构特征 | 第24-25页 |
| ·股票行业指数市场分形的表现及成因分析 | 第25-26页 |
| ·股市的风险度理论及其度量 | 第26-27页 |
| ·风险度量的三维角度界定 | 第26页 |
| ·风险度理论及度量指标 | 第26-27页 |
| ·VaR值的优劣比较及选取 | 第27-28页 |
| ·指标测度的成功率 | 第28页 |
| ·指标测度的精确度 | 第28页 |
| ·股市行业指数风险基本假说的提出 | 第28-30页 |
| ·金融危机弱化了风险的持久度 | 第28-29页 |
| ·金融危机加剧了风险的宽度 | 第29页 |
| ·金融危机加剧了风险的深度 | 第29页 |
| ·香港股市的风险比大陆要高 | 第29-30页 |
| 3 风险联动理论分析 | 第30-36页 |
| ·股票市场波动风险及风险联动效应的概念界定 | 第30-31页 |
| ·市场波动风险概念与特性 | 第30-31页 |
| ·风险联动效应的概念与特性 | 第31页 |
| ·沪深300行业指数与恒生行业综合指数市场联动的成因及其理论分析 | 第31-34页 |
| ·经济全球化加剧实体经济波动的理论分析 | 第31-32页 |
| ·实体经济波动引发股票市场风险的理论分析 | 第32-33页 |
| ·股票市场风险联动机制的理论分析 | 第33-34页 |
| ·三种模型的估计表达式优劣与选取 | 第34-35页 |
| ·三种模型的简要分析 | 第34-35页 |
| ·估计的优劣指标 | 第35页 |
| ·股市行业指数风险联动理论假说的提出 | 第35-36页 |
| ·两地股市风险紧密相连 | 第35页 |
| ·两地同行业指数间风险联动属于非线性联动 | 第35页 |
| ·同一市场的不同行业间风险联动属于非线性联动 | 第35-36页 |
| ·金融危机后两地行业指数风险联动性加强 | 第36页 |
| 4 沪深300行业与恒生行业综合指数的分形分析与风险度测量 | 第36-61页 |
| ·数据说明及预处理 | 第36页 |
| ·Hurst值的优劣比较及选取 | 第36-39页 |
| ·可靠性分析 | 第36-38页 |
| ·适用性分析 | 第38-39页 |
| ·沪深300与恒生行业综合指数的风险深度VaR值的计算 | 第39-43页 |
| ·AMRA(1,1)-GARCH(1,1)模型计算的风险深度VaR值 | 第39-40页 |
| ·正态分布下的风险深度VaR值 | 第40-41页 |
| ·历史模拟法下的风险深度VaR值 | 第41-42页 |
| ·VaR值优劣比较及选取 | 第42-43页 |
| ·沪深300行业与恒生行业综合指数的风险度比较 | 第43-61页 |
| ·风险评价指数计算 | 第43-56页 |
| ·沪深300行业与恒生行业综合指数市场的风险度量结果比较与分析 | 第56-61页 |
| 5 沪深300行业与恒生行业综合指数同行业与行业间的风险联动分析 | 第61-93页 |
| ·单位根检验及模型 | 第61-63页 |
| ·单位根检验 | 第61-62页 |
| ·AR、VECM、STR模型估计的对比分析与选取 | 第62-63页 |
| ·沪深300能源与原材料、金融及消费的风险联动实证分析 | 第63-77页 |
| ·能源与原材料行业指数的联动分析 | 第63-72页 |
| ·能源与金融行业指数的联动分析 | 第72-75页 |
| ·能源与消费行业指数的联动分析 | 第75-77页 |
| ·沪深300金融与原材料及消费的风险联动实证分析 | 第77-81页 |
| ·金融与原材料行业指数的联动分析 | 第77-79页 |
| ·金融与消费行业指数的联动分析 | 第79-81页 |
| ·原材料与消费行业指数的联动分析 | 第81-88页 |
| ·沪深300行业指数与恒生行业综合指数的联动分析 | 第88-93页 |
| 6 结论与政策建议 | 第93-96页 |
| ·结论 | 第93-94页 |
| ·政策建议 | 第94-95页 |
| ·研究不足及展望 | 第95-96页 |
| 参考文献 | 第96-100页 |
| 致谢 | 第100-101页 |
| 附录 | 第101-104页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第104-106页 |
