ETF套期保值比率估计与效果评价--基于沪深300股指期货的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·国外研究回顾 | 第11-15页 |
| ·国内研究回顾 | 第15-17页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第17-19页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第19-20页 |
| 2 ETF与沪深300股指期货理论 | 第20-28页 |
| ·ETF理论介绍 | 第20-24页 |
| ·ETF的概念、特点和优势 | 第20-21页 |
| ·ETF的交易模式和风险度量 | 第21-24页 |
| ·股指期货理论介绍 | 第24-28页 |
| ·股指期货概念、特点及交易制度 | 第24-26页 |
| ·股指期货的套期保值管理办法及合约设置 | 第26-28页 |
| 3 套期保值比率估计与效果评价模型的选择 | 第28-34页 |
| ·样本和变量的选取 | 第28-30页 |
| ·现货和期货样本的选取 | 第28-29页 |
| ·数据来源及变量选取 | 第29-30页 |
| ·模型介绍 | 第30-34页 |
| ·静态套期保值率估计模型介绍 | 第30-31页 |
| ·动态套期保值率估计模型介绍 | 第31-33页 |
| ·套期保值的绩效评价 | 第33-34页 |
| 4 沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析 | 第34-51页 |
| ·ETF系统风险及协整性检验 | 第34-38页 |
| ·静态套期保值策略的实证分析 | 第38-42页 |
| ·动态套期保值策略的实证分析 | 第42-48页 |
| ·套期保值估计结果有效性的实证分析 | 第48-51页 |
| 5 总结及研究展望 | 第51-56页 |
| ·总结 | 第51-52页 |
| ·政策建议及研究展望 | 第52-56页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| ·研究展望 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
