| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·引言 | 第7-8页 |
| ·本文结构安排 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-15页 |
| ·一维情形下的伊藤公式 | 第9-11页 |
| ·多维情形下的伊藤公式 | 第11-15页 |
| 第三章 Black-Scholes金融市场和CRP投资策略 | 第15-17页 |
| ·Black-Scholes金融市场和CRP投资策略 | 第15-17页 |
| 第四章 Telser的安全第一模型下的最优CRP组合投资策略及数值例子 | 第17-24页 |
| ·Telser的安全第一模型下的最优CRP组合投资策略 | 第17-20页 |
| ·数值例子 | 第20-24页 |
| 第五章 结论 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 作者读硕士期间的工作 | 第27-28页 |
| 致谢 | 第28页 |