| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·论文的研究背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·论文的研究背景 | 第12-13页 |
| ·论文的研究意义 | 第13-14页 |
| ·文章结构 | 第14-15页 |
| ·本文的研究方法以及创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 我国商业银行汇率风险管理的理论综述 | 第16-22页 |
| ·汇率风险的定义 | 第16-17页 |
| ·汇率风险的成因 | 第17-18页 |
| ·汇率风险的计量方法 | 第18-20页 |
| ·汇率风险敞口管理法 | 第18-19页 |
| ·VAR风险管理法 | 第19-20页 |
| ·其他方法 | 第20页 |
| ·汇率风险的管理方法 | 第20-22页 |
| 第3章 我国商业银行汇率风险的识别 | 第22-27页 |
| ·商业银行汇率风险的定义和分类 | 第22-23页 |
| ·交易风险 | 第22页 |
| ·折算风险 | 第22-23页 |
| ·经济风险 | 第23页 |
| ·六方面对商业银行汇率风险的识别 | 第23-27页 |
| ·商业银行资本金的汇率风险 | 第23-24页 |
| ·商业银行资产负债的汇率风险 | 第24页 |
| ·商业银行外汇交易过程中的汇率风险 | 第24-25页 |
| ·微观主体的汇率风险转移到商业银行 | 第25页 |
| ·商业银行发展外汇衍生产品带来的汇率风险 | 第25-26页 |
| ·次贷危机对汇率走势的影响 | 第26-27页 |
| 第4章 我国商业银行汇率风险的实证分析 | 第27-40页 |
| ·外汇风险敞口管理方法 | 第27-31页 |
| ·样本数据选择 | 第27-28页 |
| ·实证分析 | 第28-31页 |
| ·基于GARCH模型的VaR方法在汇率风险管理中的应用 | 第31-40页 |
| ·模型的理论介绍 | 第31-33页 |
| ·VaR在险价值管理方法 | 第31-32页 |
| ·GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·实证分析 | 第33-35页 |
| ·样本选取 | 第33页 |
| ·模型设计 | 第33-35页 |
| ·GARCH模型的VaR应用结果分析 | 第35-36页 |
| ·该方法在商业银行汇率风险管理中的具体应用 | 第36-40页 |
| ·以中国工商银行为例说明 | 第36-37页 |
| ·以招商银行为例说明 | 第37-38页 |
| ·实证小结 | 第38-40页 |
| 第5章 建立健全我国商业银行汇率风险管理体系 | 第40-45页 |
| ·明确商业银行汇率风险管理的原则 | 第40页 |
| ·健全商业银行汇率风险管理的组织结构 | 第40-41页 |
| ·董事会及其专门委员会 | 第40页 |
| ·监事会 | 第40-41页 |
| ·高级管理层 | 第41页 |
| ·风险管理部门 | 第41页 |
| ·完善商业银行汇率风险管理的流程 | 第41-42页 |
| ·风险识别 | 第41-42页 |
| ·风险计量 | 第42页 |
| ·风险监测 | 第42页 |
| ·风险控制 | 第42页 |
| ·明确商业银行汇率风险的管理方法 | 第42-45页 |
| ·对汇率风险敞口进行管理 | 第43页 |
| ·运用金融衍生工具进行套期保值 | 第43-45页 |
| 第6章 我国商业银行汇率风险管理的对策研究 | 第45-49页 |
| ·转变经营管理理念,加强外汇风险管理意识 | 第45页 |
| ·建立健全商业银行法人治理结构,增强汇率风险的管理效率 | 第45-46页 |
| ·建立完善的汇率风险预测体系,防患未然 | 第46页 |
| ·加强外汇人才队伍建设,重视汇率风险管理手段的创新 | 第46-47页 |
| ·加大衍生产品的开发力度,降低客户资产的汇率风险 | 第47页 |
| ·加强内部审计 | 第47-48页 |
| ·逐步完善汇率风险管理的外部金融生态环境 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |
