商业银行信用风险管理--对违约概率估计的研究

摘要	第1-7页
第1章 绪论	第7-9页
·选题背景与意义	第7-8页
·本文的研究目标及研究框架	第8-9页
第2章 信用风险理论概述	第9-18页
·信用风险的内涵	第9-10页
·信用风险的管理	第10-16页
·信用风险管理的背景—巴塞尔新资本协议的产生	第10-12页
·信用风险的计量方法	第12-14页
·核心参数——违约概率	第14-16页
·违约概率与信用风险管理	第16-18页
第3章 违约概率的估计	第18-36页
·违约概率的内涵	第18-20页
·违约的定义	第18-19页
·违约概率的涵义	第19-20页
·违约概率的要求	第20-22页
·内部评级法对违约概率的要求	第20页
·估计违约概率的要求	第20-22页
·违约概率的估计方法	第22-33页
·基于经济计量方法的违约概率的测算	第23-25页
·基于经验方法的违约概率的测算	第25-27页
·基于风险中性市场原理违约概率的计算	第27-29页
·基于保险精算原理的违约概率的计算	第29-30页
·基于期权模型方法的违约概率的估算	第30-33页
·我国银行业对违约概率计算方法的选择	第33-36页
第4章 客户信用评级及违约概率计算的实证分析	第36-51页
·客户信用评级概述	第36-41页
·客户信用评级基本理论	第36-39页
·我国信用评级的发展及现状	第39-41页
·客户信用评级和违约概率测算的实证分析	第41-51页
·研究数据的选取及数据说明	第41-43页
·实证分析过程	第43-49页
·实证结果分析	第49页
·不足及工作展望	第49-51页
结论	第51-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55页