时间盈余风险模型的推广

摘要	第1-7页
Abstract	第7-8页
第1章 绪论	第8-12页
·课题意义	第8-9页
·国内外研究现状综述	第9-10页
·课题研究内容	第10-11页
·双泊松过程的引入	第10-11页
·常数b红利临界方案	第11页
·多险种的时间盈余模型	第11页
·课题来源	第11-12页
第2章 时间盈余风险模型简介	第12-18页
·古典风险模型的定义	第12-14页
·时间盈余风险模型的定义	第14-18页
第3章 双复合Poisson时间盈余风险模型	第18-24页
·双Poisson风险模型	第18-19页
·盈余的性质	第19页
·破产概率	第19-21页
·数值的例子	第21-24页
第4章 具有分红上界的时间盈余风险模型	第24-30页
·建立离散的时间盈余模型	第24-25页
·存在分红上界的离散时间盈余模型	第25-26页
·存在分红上界的连续时间盈余模型	第26-28页
·数值的例子	第28-30页
第5章 多险种的时间盈余风险模型	第30-36页
·模型的建立	第30-31页
·破产概率	第31-32页
·特殊情形下ψ(0)的明确表达式	第32-36页
结论分析与展望	第36-37页
参考文献	第37-40页
致谢	第40-41页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录	第41页