| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·论文背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-11页 |
| ·研究思路和创新 | 第11-13页 |
| 第二章 GPD模型简介 | 第13-20页 |
| ·广义极值分布 | 第13-14页 |
| ·GPD模型及其极限定理 | 第14-18页 |
| ·广义Pareto分布 | 第14-17页 |
| ·PBDH定理 | 第17-18页 |
| ·厚尾分布的特点及其诊断 | 第18-20页 |
| 第三章 极值参数估计 | 第20-33页 |
| ·门限值的选取 | 第20-24页 |
| ·门限值的估计 | 第20-21页 |
| ·模型的检验 | 第21-24页 |
| ·γ,σ的估计 | 第24-27页 |
| ·尾部风险指标的估计 | 第27-33页 |
| ·VaR的概念 | 第27-28页 |
| ·VaR的估计 | 第28-29页 |
| ·ES的估计 | 第29-30页 |
| ·omega指标 | 第30-33页 |
| 第四章 GPD模型在巨灾保险中的应用 | 第33-39页 |
| ·EP曲线 | 第33-36页 |
| ·巨灾再保险 | 第36-39页 |
| 结束语 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |