| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-13页 |
| ·信贷组合模型研究背景 | 第12页 |
| ·当前重要的信贷组合模型 | 第12-13页 |
| 第2章 模型的比较分析 | 第13-22页 |
| ·四大信贷组合管理模型 | 第13-14页 |
| ·CreditMetrics 模型简介 | 第13页 |
| ·KMV 模型简介 | 第13-14页 |
| ·CreditRisk~+模型简介 | 第14页 |
| ·CPV 模型简介 | 第14页 |
| ·模型的异同和优劣比较 | 第14-18页 |
| ·模型异同比较 | 第15-17页 |
| ·模型优劣比较 | 第17-18页 |
| ·模型的共同缺陷 | 第18-19页 |
| ·信贷组合模型的内在一致性 | 第19-21页 |
| ·银行内部模型与新资本协议标准法和内部评级法（IRB） | 第21-22页 |
| 第3章 信贷组合模型的发展方向和前沿研究 | 第22-27页 |
| ·经典信贷组合模型扩展研究 | 第23页 |
| ·信贷组合模型创新研究 | 第23-24页 |
| ·违约相关性和风险边际贡献研究 | 第24-25页 |
| ·信用风险因子研究 | 第25页 |
| ·模型之间相关关系和一般框架研究 | 第25-26页 |
| ·信贷组合模型实证研究 | 第26-27页 |
| 第4章 结论 | 第27-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 附录A 主流信贷组合管理模型介绍 | 第32-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第45页 |