| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·需要解决的问题 | 第8-9页 |
| ·论文的创新点 | 第9-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-21页 |
| ·国外关于可转债发行宣告效应的研究成果及理论解释 | 第10-16页 |
| ·国内关于可转债公告及股权分置改革影响的研究成果 | 第16-18页 |
| ·可转债发行公告效应成因分析的实证模型 | 第18-21页 |
| 3 我国可转债市场的概述 | 第21-26页 |
| ·国外可转债市场发展的简单回顾 | 第21-23页 |
| ·我国可转债市场现状 | 第23-26页 |
| 4 发行公告效应的事件研究 | 第26-43页 |
| ·样本的来源及筛选 | 第26页 |
| ·事件研究方法 | 第26-30页 |
| ·事件研究结果 | 第30-37页 |
| ·分离交易可转债的研究 | 第37-43页 |
| 5 可转债公告效应的成因分析 | 第43-51页 |
| ·理论与假设 | 第43-46页 |
| ·模型建立 | 第46-47页 |
| ·回归过程与结果 | 第47-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-51页 |
| 6 全文总结与展望 | 第51-53页 |
| ·全文总结 | 第51-52页 |
| ·研究局限与展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |