| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究概况 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文的研究方法及结构 | 第15-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的结构 | 第16-17页 |
| 第二章 银行零售业务及其信用风险分析方法 | 第17-23页 |
| ·银行零售业务的界定 | 第17-18页 |
| ·零售业务信用风险的界定 | 第18-19页 |
| ·零售业务信用风险分析的主要方法 | 第19-23页 |
| ·传统的银行零售业务信用分析方法 | 第20-21页 |
| ·模型化的分析工具 | 第21-23页 |
| 第三章 新巴塞尔协议与零售业务信用风险度量 | 第23-33页 |
| ·新巴塞尔协议简介 | 第23-24页 |
| ·内部评级法(IRB)与零售业务信用风险相关处理办法 | 第24-30页 |
| ·内部评级法下零售业务信用风险量化方法 | 第30-33页 |
| ·零售业务部类划分 | 第30-31页 |
| ·单个客户(单笔业务)的信用风险分析 | 第31页 |
| ·零售资产组合整体风险的量化 | 第31-33页 |
| 第四章 违约概率(PD)和违约损失率(LGD)的建模 | 第33-48页 |
| ·违约概率(PD)建模 | 第33-43页 |
| ·PD度量技术 | 第33-37页 |
| ·零售业务PD建模 | 第37-42页 |
| ·总结 | 第42-43页 |
| ·违约损失率(LGD)建模 | 第43-48页 |
| ·LGD度量技术 | 第43-47页 |
| ·总结 | 第47-48页 |
| 第五章 VaR及现代资产组合信用风险模型 | 第48-56页 |
| ·风险价值(VaR) | 第48-50页 |
| ·VaR的基本概念 | 第49页 |
| ·VaR的计量方法 | 第49-50页 |
| ·VaR方法在银行信用风险管理中的作用 | 第50页 |
| ·现代资产组合信用风险模型 | 第50-56页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第51页 |
| ·KMV模型 | 第51-52页 |
| ·CreditPortfolio View模型 | 第52-53页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第53页 |
| ·现代信用风险模型的比较 | 第53-54页 |
| ·结论 | 第54-56页 |
| 第六章 零售资产组合信用风险度量模型的构建 | 第56-67页 |
| ·CreditRisk+模型的基本思路 | 第56-57页 |
| ·CreditRisk+模型的建模方法 | 第57-61页 |
| ·CreditRisk+模型在我国应用的研究方法和参数设计 | 第61-62页 |
| ·基于CreditRisk+模型的举例分析 | 第62-67页 |
| 结论与建议 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的课题 | 第74页 |
