| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-19页 |
| 第一章 绪论 | 第19-36页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第19-23页 |
| ·住房价格及其与影响因素关系研究综述 | 第23-32页 |
| ·研究内容及各章节安排 | 第32-36页 |
| 第二章 住房价格时间序列特征研究 | 第36-56页 |
| ·住房价格时间序列描述统计分析 | 第37-43页 |
| ·住房价格时间序列自相关性分析 | 第43-45页 |
| ·住房价格时间序列的稳定性检验 | 第45-50页 |
| ·上海和北京住房价格GRANGER 因果关系检验 | 第50-52页 |
| ·住房价格指数 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第三章 住房价格时滞研究 | 第56-71页 |
| ·住房市场有效性研究 | 第56-61页 |
| ·住房供给调节的滞后性 | 第61-64页 |
| ·住房市场的预期 | 第64-68页 |
| ·首付款约束 | 第68-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第四章 住房价格预测研究 | 第71-84页 |
| ·基于ARIMA 模型的住房价格预测研究 | 第71-77页 |
| ·基于GRNN 模型的住房价格预测研究 | 第77-84页 |
| 第五章 住房价格与住房抵押贷款关系的时变参数协整研究 | 第84-102页 |
| ·住房价格与住房抵押贷款关系的协整检验 | 第84-89页 |
| ·住房价格与住房抵押贷款关系的GRANGER 因果检验 | 第89-92页 |
| ·基于AR（1）假设的时变参数协整模型 | 第92-97页 |
| ·常参数模型和时变参数模型的比较 | 第97-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 第六章 住房价格与住房抵押贷款关系的多变量协整研究 | 第102-120页 |
| ·住房价格理论模型 | 第102-108页 |
| ·住房价格实证模型 | 第108-120页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第120-125页 |
| ·论文的主要内容 | 第120-123页 |
| ·论文的创新之处 | 第123-124页 |
| ·进一步研究的问题 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-139页 |
| 附录 | 第139-160页 |
| 致 谢 | 第160-161页 |
| 攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第161页 |
| 一、以第一作者身份完成的文章 | 第161页 |
| 二、参与完成的文章 | 第161页 |
| 三、正在审稿过程中的文章 | 第161页 |
| 作者攻读博士学位期间参加的研究课题 | 第161页 |
